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博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金更新招募证明书
博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金
更新招募证明书
基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司
基金托管东谈主: 中国工商银行股份有限公司
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博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金更新招募证明书
【蹙迫领导】
管理委员会《对于准予博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金注册的批复》(证监
许可20231935 号)准予注册,进行召募。
会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性
判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集出路
等作出本质性判断或者保证。
(1)样本空间
同中证全指指数的样本空间
(2)可投资性筛选
往时一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。
(3)选样方法
样本的证券,同期剔除样本空间中往时一年日均总市值排行前 1500 名的证券,将剩余证券
看成待选样本;
前的证券看成指数样本。
研究标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站,网址:
https://www.csindex.com.cn/。
带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等不详提供固定收益预期的金融器具,
投资东谈主购买基金,既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所
带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型
基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金,追踪中证 2000 指数,其风
险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。
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因折算、分红等步履导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会裁减
基金投资风险或升迁基金投资收益。本基金以 1 元启动面值开展基金召募或因折算、分红等
步履导致基金份额净值养息至 1 元启动面值或 1 元近邻,在市集波动等成分的影响下,基金
投资仍有可能出现死亡或基金净值仍有可能低于启动面值。
本基金投资于证券市集,基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动,投资东谈主在投资
本基金前,需充分了解本基金的产物特性,充分琢磨自身的风险承受武艺,感性判断市集,
对投成本基金的意愿、时机、数目等投资步履作出颓丧决策,并承担基金投资中出现的各种
风险,投资于本基金的主要风险包括:管理风险与操格调险、手艺风险、不可抗力、标的指
数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合酬报与标的指
数酬报偏离的风险、流动性风险、标的指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、跟
踪缺欠操纵未达约定办法的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、基金份额二级市
场往来价钱折溢价的风险、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值缱绻过失的风险、退
市风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、非深市成份股不错现款替代方式
的风险、赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、股指期货投资风险、资产救助证券
(ABS)的风险、股票期权风险、融资业务的主要风险、转融通证券出借的主要风险、国债
期货投资风险、投资于存托凭证的风险、自动计帐的风险等,详见本招募证明书“风险揭示”
章节。
本基金因特殊情况(比如流动性不及等)导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时,
为更好地达成基金的投资办法,本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股(包括主
板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同
风险外,本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大死亡的风险,以及与存托凭证
刊行机制联系的风险,包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有
职权等方面存在各异可能激发的风险;存托凭证持有东谈主在分红派息、愚弄表决权等方面的特
殊安排可能激发的风险;存托左券自动胁制存托凭证持有东谈主的风险;因多地上市酿成存托凭
证价钱各异以及波动的风险;存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已
在境外上市的基础证券刊行东谈主,在持续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险;境内
外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
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产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并拒绝,且无
需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近自动计帐的风险。
合同及基金产物府上撮要,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资素质、资产气象等判断基金是否和投资东谈主的风险承受武艺相稳妥。
基金管理东谈主承诺以恪尽责守、敦朴信用、严慎死力的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时,所得会高于或低于投资东谈主先前所
支付的金额。本基金的过往功绩过头净值上下并不预示其异日功绩阐扬。基金管理东谈主所管理
的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的
“买者欢喜”原则,在作念出投资决策后,基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险,由
投资东谈主自行背负。
投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务,申购、赎回代理券商名
单详见本基金《招募证明书》以及联系公告。
本招募证明书(更新)所载内容截止日 2024 年 11 月 10 日,研究财务数据和净值阐扬
截止日为 2024 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
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第一部分 弁言
《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金招募证明书》(以下简称“招募证明
书”或“本招募证明书”)依照《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中
华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以
下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理章程》(以
下简称“《流动性风险管理章程》”)、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数
基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募证明书推崇了博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金的投资办法、策略、
风险、费率等与投资东谈主投资决策研究的必要事项,投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招
募证明书。
基金管理东谈主承诺本招募证明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或要紧遗漏,并对其真
实性、准确性、完满性承担法律工作。
博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是
根据本招募证明书所载明的府上请求召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供
未在本招募证明书中载明的信息,或对本招募证明书作任何解释或者证明。
本招募证明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资
东谈主自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主,其持有基金份
额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同过头他研究
章程享有职权、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务,应详备查阅基
金合同。
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第二部分 释义
在本招募证明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
合同的任何灵验改进和补充
式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改进和补充
招募证明书》过头更新
料撮要》过头更新
售公告》
往来公告书》
行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有胁制力的决定、决议、文牍等
议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会
第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律
的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改进
召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改进
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经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证
券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改进
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改进
施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其往往作念出的改进
开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的改进
作念出的改进
体,包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主
存续或经研究政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、社会团体或其他组织
证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其往往作念出的改进)及联系法律法则章程,经中国
证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括及格境外
机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
指定的代理本基金发售业务的机构
购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
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经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务左券,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机
构和申购、赎回代理券商(即代办证券公司)
任公司
基金登记结算业求实施笃定》过头往往改进以及联系业务功令所界说的基金份额的登记、存
管、结算及联系业务
往来所基金账户
东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结,并取得中国证监会书面证据的日历
计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历
个月
份额的步履
清单章程的申购对价请求购买基金份额的步履
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求将本基金份额兑换为申购赎回清单章程的赎回对价的步履
证券、现款替代、现款差额和/或其他对价
托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价
变更
代组合证券中部分证券的一定数目的现款
关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及联系用度,则本基金需
向投资东谈主退还差额,若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及联系用度,则投资
东谈主需向本基金补缴差额
回单元中的组合证券市值和现款替代之差;投资东谈主申购、赎回时应支付或应取得的现款差额
根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数缱绻
基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍
易时刻内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据缱绻并发布的基金份额
参考净值,简称 IOPV
请申购、赎回的投资东谈主的相应资金,由基金管理东谈主缱绻并公布的现款差额的预估值
已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭
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的步履
之日
之比减去 1 乘以 100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆
分或合并养息后的基金份额折算日为启动日重新缱绻)
盘价之比减去 1 乘以 100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、
经拆分或合并养息后的基金份额折算日为启动日重新缱绻)
资产的价值总和
额净值的过程
败露办法》章程的互联网网站(包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电
子败露网站)等媒介
型洞开式基金”
密致追踪标的指数阐扬,追求追踪偏离度和追踪缺欠最小化,取得与指数收益相似的酬报,
接纳洞开式运作方式的基金
给予变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行按期进款(含协
议约定有条目提前支取的银行进款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产
救助证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或往来的债券等
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券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期反璧所借证券
及相应权益补偿并支付用度的业务
记结算业务指南》章程的欠亨过代办证券公司经纪往来单元,而通过基金管理东谈主直销申报跨
市集股票 ETF 场外组合证券申购赎回请求的保障产物、天下社保基金、证券投资基金、证券
麇集资产管理规划等特殊机构及产物投资者
政区和台湾地区
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第三部分 基金管理东谈主
一、基金管理东谈主概况
称呼: 博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表东谈主:江晨曦
成立时刻: 1998 年 7 月 13 日
注册成本: 2.5 亿元东谈主民币
存续期间: 持续商酌
研究东谈主: 王济帆
研究电话: (0755)8316 9999
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字199826 号文批
准缔造。当今公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,
持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股
份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;浙江省国贸集团资产商酌有限公
司,持有股份 2%。注册成本为 2.5 亿元东谈主民币。
公司缔造了投资决策委员会。投资决策委员会负责携带基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司已经建立健全投资管理轨制、风险操纵轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事
管理轨制、信息败露轨制和职工步履准则等公司管理轨制体系。
二、主要成员情况
江晨曦先生,博士。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。
政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究所,获
国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月履新于中国证监会,历任办公厅、党办副
主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副张望员;中国证监会深圳专员办处长、
副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月,任招商局金融集团副
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总司理、博时基金管理有限公司党委副文牍。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理
有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。
自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自
金管理有限公司董事长。
李德林先生,现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士,
高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理,中德证券有限工作公司推广委员会委员,
德厚实银行董事总司理、中国区金融机构主管,招商银行总行办公室主任、政策客户部总经
理兼机构客户部总司理,招商银行上海分行行长,招商银行行长助理、副行长等职务。
张东先生,硕士,总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、
金钱业务和财务司帐等工作。2024 年加入博时基金管理有限公司,现任公司总司理。自 2024
年 7 月 5 日起,任博时基金管理有限公司董事。
罗立女士,毕业于中央财经大学经济学院,获经济学硕士学位,好意思国注册管理司帐师,
香港证券及投资学会高级从业经验,高级经济师。现任招商局集团财务部(产权部)副部长,
招商局国际财务有限公司总司理。历任中国际运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务
有限公司(现改名为招商局集团财务有限公司)结算部总司理、总司理助理、党委委员、招
商局集团财务部(产权部)总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。
郭智君先生,高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行
司帐、信贷员、东谈主事栽植处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资
产管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管
理公司东谈主力资源部高级司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国
长城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副文牍、副总司理(主办工作)、总司理、党
委文牍。
总司理。
方瓯华先生,复旦大学硕士,中级经济师。2009 年起,加入交通银行,历任交行上海
分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个东谈主金融
业务。2011 年起,调入交通银行投资部,担任高级司理,负责交行对外政策投资及对下属
子公司股权管理工作。2015 年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作于今,历
任高级投资司理、总司理、董事等职,同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股
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权投资基金公司推广董事(法东谈主代表)、上海永泰房地产开发公司总司理等职,负责公司整
体运营。2018 年,出任博时基金管理公司第七届董事会董事,2021 年卸任。自 2022 年 8
月起,任博时基金管理有限公司董事。
邹月娴女士,香港大学博士,新加坡回国粹者。现任北京大学西席/博士生导师,北京
大学深圳研究生院党委副文牍,鹏城实验室兼职西席,中国缱绻机学会语音对话与听觉专委
会委员,中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员,深圳市东谈主工智能学会常务副
理事长兼秘书长;荣获深圳市地方级高等次专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号;曾获中国
电子工业部科技越过三等奖,深圳市科学手艺奖手艺开发一等奖;在国际顶级期刊和旗舰会
议发表高水平论文 300 多篇,入选全球前 2%顶尖科学家榜单。
陆海天先生,法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续手艺基金会司帐及
金融学西席。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商
学院客座研究西席。香港理工大学终生西席。
张博辉先生,2008 年 8 月参预工作,新加坡南洋理工大学金融学专科毕业,博士研究
生学历,博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学工作,历任金融系讲师、
副西席、国际金融中心副主任、西席。2017 年于今在香港汉文大学(深圳)工作,历任深
圳高等金融研究院副院长、料理学院推广副院长,现任料理学院推广院长、校长讲座西席、
深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。
胡艳君女士,经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系,取得学士学位;后取得中
国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长。历任招商
局集团财务部总监,曾履新国度财政部。
蒋伟先生,硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月履新于中国长城资产管理公司,分别任办
公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月履新于香港长
城罗斯基金管理有限公司任行政总监/推广董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城
资产管理股份有限公司资产商酌三部、资产商酌六部副高级司理、一级业务主管。2024 年 7
月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产商酌六部高级司理。
李兴春先生,硕士,高级经济师,好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天
津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆开辟开发有限公司、天津港(集团)有限公
司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、神色投资司理、概述业务司理等岗亭(期
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间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部);2023.07--今,任天津港
(集团)有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。
车宏原先生,工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学缱绻机系学习,取得学士学位。
金融电子有限公司任手艺部负责东谈主,1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开发中
心担任副总工程师,2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理,2003
年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息手艺总监,2014 年至 2015 年任中财国
信(深圳)有限公司总司理,2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司,任信息手艺部总经
理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息手艺部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总
司理兼信息手艺部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官(总经
理助理级)兼东谈主工智能实验室主任。
严斌先生,硕士。1997 年 7 月开端后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司工作。
现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起,任博时基金管理有限公司
监事。
何京京先生,硕士研究生,2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七开辟工程有限公司
工作,任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司,任基金运作部基金清
算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级计帐司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作
部 TA 资金计帐组主管。
江晨曦先生,简历同上。
张东先生,简历同上。
吴慧峰先生,硕士,副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中
国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、
招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023 年加入博时基金管理有限公司,
现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书,兼任博时金钱基金销售有限公司董事。
王德英先生,硕士,副总司理。1995 年开端后在北京清华缱绻机公司任开发部司理、
清华紫光股份公司 CAD 与信息工作部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历
任行政管理部副司理,电脑部副司理、信息手艺部总司理。现任公司副总司理、首席信息官,
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主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等工作,兼任博时金钱基金销售有限公司董
事长和博时成本管理有限公司董事长。
孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港讼师事务所。2002 年加入博时
基金管理有限公司,历任监察法律部法律参谋人、监察法律部总司理。现任公司督察长。
唐屹兵先生,硕士。2015 年从好意思国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研究员、投资司理助理、基金司理助理、上证超等大盘往来型开
放式指数证券投资基金(2022 年 7 月 22 日-2024 年 2 月 2 日)、博时创业板指数证券投资基
金(2022 年 7 月 22 日-2024 年 2 月 2 日)、博时上证超等大盘往来型洞开式指数证券投资基
金连接基金(2022 年 7 月 22 日-2024 年 2 月 2 日)的基金司理。现任博时沪深 300 往来型开
放式指数证券投资基金(2022 年 7 月 22 日—于今)、博时中证红利往来型洞开式指数证券投
资基金(2022 年 7 月 22 日—于今)、博时中证可持续发展 100 往来型洞开式指数证券投资基
金(2022 年 7 月 22 日—于今)、博时上证科创板新材料往来型洞开式指数证券投资基金(2022
年 9 月 30 日—于今)、博时中证主要浮滥往来型洞开式指数证券投资基金(2023 年 3 月 23
日—于今)、博时中证机器东谈主指数型发起式证券投资基金(2023 年 4 月 4 日—于今)、博时上
证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金(2023 年 5 月 18 日—于今)、博时北证 50 成份
指数型发起式证券投资基金(2023 年 5 月 23 日—于今)、博时上证科创板 100 往来型洞开式
指数证券投资基金(2023 年 9 月 6 日—于今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金
(2023 年 10 月 24 日—于今)、博时国证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金(2023 年 11
月 23 日—于今)、博时中证新动力汽车往来型洞开式指数证券投资基金发起式连接基金
(2023 年 11 月 28 日—于今)、博时上证科创板 100 往来型洞开式指数证券投资基金连接基
金(2023 年 12 月 1 日—于今)、博时中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金(2023
年 12 月 19 日—于今)、博时中证红利往来型洞开式指数证券投资基金发起式连接基金(2024
年 4 月 26 日—于今)、博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金(2024 年 5 月 28 日—
于今)的基金司理。
公司首席资产配置官黄健斌先生。
公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。
首席基金司理过钧先生。
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首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。
权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。
行业研究部总司理魏立先生。
宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。
指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。
三、基金管理东谈主的职责
售、申购、赎回和登记事宜;
理和运作基金财产;
基金财产和基金管理东谈主的财产相互颓丧,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
任何第三东谈主谋取利益,不得托付第三东谈主运作基金财产;
金合同》等法律文献的章程,按研究章程缱绻并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回对价,编制申购赎回清单;
同》过头他研究章程另有章程外,在基金信息公开败露前应予守密,不向他东谈主浮现,法律、
法则另有章程的以及审计需要的除外;
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益;
金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会;
期限不低于法定最低期限;
够按照《基金合同》章程的时刻和方式,随时查阅到与基金研究的公开府上,并在支付合理
成本的条目下得到研究府上的复印件;
管东谈主;
承担抵偿工作,其抵偿工作不因其退任而解任;
《基金合同》酿成基金财产损失机,基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿;
承担工作;
部召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还
基金认购东谈主,对于基金召募期间网下股票认购所冻结的股票,发售代理机构应给予解冻;
四、基金管理东谈主的承诺
取灵验措施,注重违背《证券法》步履的发生;
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选择灵验措施,注重下列步履的发生:
(1)将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不刚正地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的东谈主牟取利益;
(4)向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相
关的往来行动;
(7)疏漏职守,不按照章程履行职责;
(8)法律、行政法则和中国证监会章程拦阻的其他步履。
注重违背基金合同步履的发生;
法则及行业标准,敦朴信用、死力尽责;
五、基金司理承诺
利益;
容、基金投资规划等信息,或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的往来行动;
六、基金管理东谈主的里面操纵轨制
(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的统统部门和岗亭,渗入各项业务过程和业务要道。
(2)颓丧性原则
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公司缔造颓丧的监察法律部,监察法律部保持高度的颓丧性和巨擘性,负责对公司各部
门风险操纵工作进行稽核和查验。
(3)相互制约原则
公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗亭之间
的制衡体系。
(4)定性和定量相伙同原则
建立完备的风险管理议论体系,使风险管理更具客不雅性和操作性。
公司的风险管理体紧缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险
管理负最终工作,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察法律部负责监察公司的
风险管理措施的推广。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的工作。
(2)风险管理委员会
看成董事会下的专科委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献,即
负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部
门的风险级别。负责贬责要紧的突发的风险。
(3)督察长
颓丧愚弄督察职权;平直对董事会负责;按季向风险管理委员会提交颓丧的风险管理报
告和风险管理建议。
(4)监察法律部
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的推广情况进行监察,并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和操纵的环境中达成业务办法。
(5)风险管理部
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过,组织实施公司投资风险管理
与绩效分析工作,确保公司各种投资风险得到细致监督与操纵。
(6)业务部门
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风险管理是每一个业务部门最首要的工作。部门司理对本部门的风险负全部工作,负责
履行公司的风险管理步履,负责本部门的风险管理系统的开发、推广和襄助,用于识别、监
控和裁减风险。
(1)建立内控结构,完善内控轨制
公司建立、健全了内控结构,高管东谈主员对于内控有明确的单干,确保各项业务行动有恰
当的组织和授权,确保监察行动是颓丧的,并得到高管东谈主员的救助,同期置备操作手册,并
按期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项轨制,作念到基金司理分开,投资决策分开,基金往来采集,形成不同
部门,不同岗亭之间的制衡机制,从轨制上减少和注重风险。
(3)建立、健全岗亭工作制
建立、健全了岗亭工作制,使每个职工都明确我方的任务、职责,并实时将各自工作领
域中的风险隐患上报,以注重和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、论述、领导步履
建立了评估风险的委员会,使用妥贴的步履,证据和评估与公司运作研究的风险;公司
建立了从下到上的风险论述步履,对风险隐患进行层层申报,使各个档次的东谈主员实时掌执风
险气象,从而以最快速率作出决策。
(5)建立灵验的里面监控系统
建立了满盈、灵验的里面监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各
种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数目化的风险管理技能
选择数目化、手艺化的风险操纵技能,建立数目化的风险管理模子,用以领导指数趋势、
行业及个股的风险,以便公司实时选择灵验的措施,对风险进行分布、操纵和灭绝,尽可能
地减少损失。
(7)提供满盈的培训
制定了完满的培训规划,为统统职工提供满盈和适当的培训,使职工明确其职责所在,
操纵风险。
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第四部分 基金托管东谈主
(一)基金托管东谈主基本情况
称呼:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时刻:1984 年 1 月 1 日
法定代表东谈主:廖林
注册成本:东谈主民币 35,640,625.7089 万元
研究电话:010-66105799
研究东谈主:郭明
(二)主要东谈主员情况
舍弃 2024 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主,平均年齿 38 岁,99%以
上职工领有大学本科以上学历,高管东谈主员均领有研究生以上学历或高级手艺职称。
(三)基金托管业务商酌情况
看成中国大陆托管服务的先驱,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,继承“敦朴信用、死力尽责”的宗旨,依靠严实科学的风险管理和里面操纵体系、标准
的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队,严格履行资产托管东谈主职责,为境表里广阔
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务,展现优异的市集
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟练的产物线。领有包括证券投资基金、
相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、
股权投资基金、证券公司麇集资产管理规划、证券公司定向资产管理规划、交易银行信贷资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管产物体
系,同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务,不错为各种客户提供个性化的托
管服务。舍弃 2024 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来,
本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环
球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托
管银行大奖;是取得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品性取得国表里金融领域的持续
认同和无为好评。
(四)基金托管东谈主的里面操纵情况
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中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面操纵 COSO 准则
从里面环境、风险评估、操纵行动、信息与同样、监督与评价五个方面构建起了托管业务内
部风险操纵体系,并纳入统一的风险管理体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日肇遥远秉持标准运作的原则,将建立系统、高效的
风险注重和操纵体系视为工作要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新
情况的不停出现,资产托管部不折不扣将风险管理置于与业务发展同等蹙迫的位置,视风险
注重和操纵为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理,将风险操纵责
任落实到具体业务部门和联系业务岗亭,每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负
责。从 2005 年于今,中国工商银行资产托管部共十七次获胜通过评估组织里面操纵和安全
措施最巨擘的 ISAE3402 审阅,全部取得无保寄望见的操纵及灵验性论述,充分标明颓丧第
三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面操纵方面的健全性和灵验性的全面认同,也
解释中国工商银行托管服务的风险操纵武艺已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水
平。
(1)资产托管业务商酌管理正当合规;
(2)促进达成资产托管业务发展政策和商酌办法;
(3)资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全;
(4)升迁资产托管商酌效率和效果;
(5)业务记录、司帐信息和其他商酌管理联系信息的实在、准确、完满、实时。
(1)全面性原则。资产托管业务里面操纵应流畅决策、推广和监督全过程,覆盖资产
托管业务各项业务经过和管理行动,覆盖统统机构、部门和从业东谈主员。
(2)蹙迫性原则。资产托管业务里面操纵应在全面操纵基础上,关切蹙迫业务事项、
要点业务要道和高风险领域。
(3)制衡性原则。资产托管业务里面操纵应在机构竖立、权责分拨及业务经过等方面
形成相互制约、相互监督的机制,同期兼顾运营效率。
(4)稳妥性原则。资产托管业务里面操纵应当与商酌范畴、业务范围和风险特色相适
应,并进行动态养息,以合理成本达成里面操纵办法。
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(5)审慎性原则。资产托管业务里面操纵应维持风险为本、审慎商酌的理念,缔造机
构或开展各项商酌管理行动均应维持内控优先。
(6)成本效益原则。资产托管业务里面操纵应衡量实施成本与预期效益,以合理成本
达成灵验操纵。
资产托管业务里面操纵纳入全行统一的里面操纵体系。
(1)总行资产托管部根据里面操纵基本章程建立健全资产托管业务里面操纵体系,作
为全行托管业务的牵头管理部门,根据行内里面操纵基本章程建立健全里面操纵体系,建立
与托管业务条线相稳妥的里面操纵运行机制,确定各项业务行动的风险操纵点,制定步履统
一的业务轨制;选择适当的操纵措施,合理保证托管业务经过的商酌效率和效果,组织开展
资产托管业务里面操纵措施的推广、监督和查验,督促各机构落实操纵措施。
(2)总行内控合规部负责携带托管业务的内控管理工作,根据年度工作要点,按期或
不按期在全行开展联系业务监督查验,将托管业务查验神色整合到全行业务监督查验工作中,
将全行托管业务纳入内控评价体系。
(3)总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
(4)一级(直属)分行资产托管业务部门看成里面操纵的推广机构,负责组织开展本
机构里面操纵的日常运行及自查工作,实时整改、纠正、处理存在的问题。
工商银行资产托管部疼爱里面操纵轨制的开辟,维持把风险注重和操纵的理念和方法融
入岗亭职责、轨制开辟和工作经过中,建立了一整套里面操纵轨制体系,包括《资产托管业
务管理章程》、《资产托管业务里面操纵管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、
《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管
理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资
产托管业务从业东谈主员管理办法》等,在环境、轨制、经过、岗亭职责、东谈主员、授权、改进、
合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、注厚利益迫害、业务连气儿性、探员、信息系统等全
方面推广里面操纵措施。
资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责,按照“主动防、智能控、全面
管”的管逸想路,主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系,以“管住东谈主、
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管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点,搭建稳妥资产托管业务特色的风险管理架构,
通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运调动、建立资产托管风险管理委员会机制、完
善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开辟、科技赋能、建立健全济急灾备体系、
建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管理等措施,灵验操纵操格调险、合规风险、声誉风
险、信息科技风险和次生风险。
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性工作规划和济急预案,具备行之灵验的
灾备还原决策、充足的挪动办公设备、同城异城相伙同的备份办公时势、必要的工作主谈主员、
科学线路的 AB 岗亭竖立及按期演练机制。在要紧突发事件发生后,可根据突发事件的对托
管业务连气儿性营运影响进度的评估,当令遴荐或挨次启动“原时势现场+居家”、“部分同
城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策,由“总部+总行级
营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运收罗,向客户提供连气儿性服务,
确保托管产物日常往来的实时计帐和交割。
(五)基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步履
根据《基金法》、基金合同、托管左券和研究基金法则的章程,基金托管东谈主对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资拦阻步履、基金参与银行间债券市集、基金
资产净值的缱绻、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益
分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查,其中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同成效之后六个月动手。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管左券或研究基金法律
法则章程的步履,应实时以书面形式文牍基金管理东谈主限期纠正,基金管理东谈主收到文牍后应及
时查对,并以书面形式对基金托管东谈主发出回函证据。在限期内,基金托管东谈主有权随时对文牍
事项进行复查,督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文牍的违章事项未能在限期
内纠正的,基金托管东谈主应论述中国证监会。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违章步履,应立即论述中国证监会,同期文牍基金管
理东谈主限期纠正。
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第五部分 联系服务机构
一、基金份额销售机构
称呼:博时基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301
电话:010-65187055
传真:010-65187032
研究东谈主:韩亮堂
博时一线通:95105568(免远程话费)
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)解放贸易进修区商城路 618 号
办公地址: 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表东谈主: 朱健
研究东谈主: 钟伟镇
电话: 021-38676666
传真: 021-38670666
客户服务电话: 95521/4008888666
网址: https://www.gtja.com
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市晨曦区光华路 10 号
法定代表东谈主: 王常青
研究东谈主: 陈海静
电话: 010-65608231
传真: 010-65182261
客户服务电话: 4008888108/95587
网址: http://www.csc108.com/
(3)国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二
十六层
办公地址: 深圳市福田区福华全部 125 号国信金融大厦 37 楼
法定代表东谈主: 张纳沙
研究东谈主: 于智勇
电话: 0755-81981259
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传真: 0755-82133952
客户服务电话: 95536
网址: http://www.guosen.com.cn/
(4)招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号
办公地址: 深圳市福田区福华全部 111 号招商证券大厦 23 楼
法定代表东谈主: 霍达
研究东谈主: 业清扬
电话: 0755-83081954
传真: 0755-83734343
客户服务电话: 95565
网址: http://www.cmschina.com/
(5)广发证券股份有限公司
注册地址: 广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室
办公地址: 广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表东谈主: 林传辉
研究东谈主: 黄岚
电话: 020-87555888
传真: 020-87555305
客户服务电话: 95575、020-95575 或致电各地营业网点
网址: http://www.gf.com.cn/
(6)中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)
北座
办公地址: 北京晨曦区新源南路 6 号京城大厦
法定代表东谈主: 张佑君
研究东谈主: 杜杰
电话: 010-60833889
传真: 010-84865560
客户服务电话: 95548
网址: http://www.cs.ecitic.com/
(7)中国星河证券股份有限公司
注册地址: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表东谈主: 王晟
研究东谈主: 辛国政
电话: 010-80928123
客户服务电话: 4008-888-888 或 95551
网址: http:// www.chinastock.com.cn/
(8)海通证券股份有限公司
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注册地址: 上海市淮海中路 98 号
办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表东谈主: 周杰
研究东谈主: 李笑鸣
电话: 021-23219275
传真: 021-63602722
客户服务电话: 95553
网址: http://www.htsec.com/
(9)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表东谈主: 张剑
电话: 021-33388999
传真: 021-33388224
客户服务电话: 95523
网址: www.swhysc.com
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路 268 号
办公地址: 上海市浦东民生路 1199 弄五谈口广场 1 号楼 21 层
法定代表东谈主: 杨华辉
研究东谈主: 乔琳雪
电话: 021-38565547
传真: 021-38565783
客户服务电话: 4008888123/95562
网址: http://www.xyzq.com.cn/
(11)国投证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦
办公地址: 深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦
法定代表东谈主: 段文务
研究东谈主: 刘志斌
电话: 0755-82558266
客户服务电话: 95517
网址: http://www.essence.com.cn/
(12)西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区金和尚路 32 号
办公地址: 重庆市江北区金和尚路 32 号
法定代表东谈主: 杨雨松
研究东谈主: 宋涧乔
电话: 023-67747414
传真: 023-63786212
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客户服务电话: 4008096096
网址: http://www.swsc.com.cn
(13)湘财证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A
栋 11 楼
办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A
栋 11 楼
法定代表东谈主: 林俊波
研究东谈主: 孙越
电话: 021-38784580-8920
客户服务电话: 95351
网址: http://www.xcsc.com
(14)万联证券股份有限公司
注册地址: 广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址: 广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座
法定代表东谈主: 王达
研究东谈主: 丁想
电话: 020-83988334
客户服务电话: 95322
网址: http://www.wlzq.cn
(15)民生证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
办公地址: 北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
法定代表东谈主: 余政
研究东谈主: 赵明
电话: 010-85127622
传真: 010-85127917
客户服务电话: 4006198888
网址: www.mszq.com
(16)华泰证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路 228 号
办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福
田区益田路 5999 号基金大厦
法定代表东谈主: 张伟
电话: 0755-22660831
客户服务电话: 95597
网址: http://www.htsc.com.cn/
第 30 页 共 149 页
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(17)山西证券股份有限公司
注册地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表东谈主: 王怡里
电话: 0351-8686659
传真: 0351-8686619
客户服务电话: 4006661618
网址: http://www.i618.com.cn/
(18)中信证券(山东)有限工作公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表东谈主: 肖海峰
研究东谈主: 赵如意
电话: 0532-85725062
客户服务电话: 95548
网址: sd.citics.com
(19)东兴证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号(新无际厦)12、15 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新无际厦 B 座 12-15 层
法定代表东谈主: 魏庆华
研究东谈主: 郑旷怡
电话: 010-66559039
传真: 010-66555133
客户服务电话: 95309
网址: http://www.dxzq.net
(20)东吴证券股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址: 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表东谈主: 范力
研究东谈主: 陆晓
电话: 0512-62938521
传真: 0512-65588021
客户服务电话: 4008601555
网址: https://www.dwzq.com.cn
(21)信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表东谈主: 祝瑞敏
研究东谈主: 王薇安
电话: 010-83252170
第 31 页 共 149 页
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传真: 010-63081344
客户服务电话: 95321
网址: http://www.cindasc.com
(22)正派证券股份有限公司
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层
法定代表东谈主: 施华
研究东谈主: 胡创
电话: 010-56437060
传真: 0731-85832214
客户服务电话: 95571
网址: http://www.foundersc.com
(23)长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大路 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址: 深圳市深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表东谈主: 丁益
研究东谈主: 沈晓
电话: 0755-83464734
传真: 0755-83515567
客户服务电话: 4006666888
网址: http://www.cgws.com
(24)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表东谈主: 刘秋明
研究东谈主: 李芳芳
电话: 021-22169089
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788;95525
网址: http://www.ebscn.com/
(25)中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19
层、20 层
办公地址: 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19
层、20 层
法定代表东谈主: 陈可可
研究东谈主: 郭杏燕
电话: 020-88836999
传真: 020-88836984
客户服务电话: 95548
第 32 页 共 149 页
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(26)东北证券股份有限公司
注册地址: 长春市生态大街 6666 号
办公地址: 长春市生态大街 6666 号
法定代表东谈主: 李福春
研究东谈主: 安岩岩
电话: 0431-85096517
传真: 0431-85096795
客户服务电话: 95360
网址: http://www.nesc.cn
(27)浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号
办公地址: 浙江省杭州市江干区四季青街谈五星路 201 号浙商证券 5
楼
法定代表东谈主: 吴承根
研究东谈主: 沈高亮
电话: 0571-87902239
传真: 0571-87901913
客户服务电话: 95345
网址: http://www.stocke.com.cn/
(28)祥瑞证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座
第 22-25 层
办公地址: 深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座
第 22-25 层
法定代表东谈主: 何之江
研究东谈主: 王阳
电话: 021-38632136
传真: 0755-82400862
客户服务电话: 0755-22628888/95511-8
网址: http:www.stock.pingan.com
(29)华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址: 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表东谈主: 章宏韬
研究东谈主: 孙懿
电话: 0551-65161821
传真: 0551-65161672
客户服务电话: 95318
网址: http://www.hazq.com/
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(30)东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表东谈主: 钱俊文
研究东谈主: 王一彦
电话: 021-20333333
传真: 021-50498825
客户服务电话: 95531; 4008888588
网址: http://www.longone.com.cn
(31)恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易
概述楼
法定代表东谈主: 祝艳辉
研究东谈主: 熊丽
电话: 0471-4972675
客户服务电话: 956088
网址: http://www.cnht.com.cn/
(32)国盛证券有限工作公司
注册地址: 江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北京银行大
厦
法定代表东谈主: 周军
研究东谈主: 占文驰
电话: 0791-86283372
传真: 0791-6289395
客户服务电话: 956080
网址: https://www.gszq.com/
(33)华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表东谈主: 杨炯洋
研究东谈主: 赵静静
电话: 010-58124967
传真: 028-86150040
客户服务电话: 95584
网址: http://www.hx168.com.cn
(34)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路 358 号大成
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国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表东谈主: 王献军
研究东谈主: 梁丽
电话: 0991-2307105
传真: 010-88085195
客户服务电话: 95523 或 4008895523
网址: www.swhysc.com
(35)中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市市中区经七路 86 号
办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309
法定代表东谈主: 王洪
研究东谈主: 张峰源
电话: 021-20315719
客户服务电话: 95538
网址: www.zts.com.cn
(36)西部证券股份有限公司
注册地址: 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址: 西安市新城区东新街 319 号
法定代表东谈主: 徐朝日
研究东谈主: 张吉安
电话: 029-87211668
传真: 029-87406117
客户服务电话: 95582
网址: http://www.west95582.com/
(37)华福证券有限工作公司
注册地址: 福州市五四路 157 号新天下大厦 7、8 层
办公地址: 福州市五四路 157 号新天下大厦 7 至 10 层
法定代表东谈主: 黄金琳
研究东谈主: 王虹
电话: 021-20655183
传真: 0591-87383610
客户服务电话: 95547
网址: http://www.hfzq.com.cn
(38)中国中金金钱证券有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华
润大厦 L4601-4608
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋
第 18-21 层录取 04 层
法定代表东谈主: 高涛
研究东谈主: 万玉琳
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电话: 0755-82026907
传真: 0755-82026539
客户服务电话: 4006008008/95532
网址: http://www.china-invs.cn/
(39)东方金钱证券股份有限公司
注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方金钱大厦
法定代表东谈主: 戴彦
研究东谈主: 付佳
电话: 021-23586603
传真: 021-23586860
客户服务电话: 95357
网址: http://www.18.cn
(40)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表东谈主: 冉云
研究东谈主: 贾鹏
电话: 028-86690057、028-86690058
传真: 028-86690126
客户服务电话: 4006-600109/95310
网址: http://www.gjzq.com.cn
(41)爱建证券有限工作公司
注册地址: 中国(上海)解放贸易进修区世纪大路 1600 号 1 幢 32
楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大路 1600 号 32 楼
法定代表东谈主: 祝健
研究东谈主: 姚盛盛
电话: 021-32229888
传真: 021- 68728703
客户服务电话: 4001-962-502
网址: http://www.ajzq.com
(42)财达证券股份有限公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 23 至
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 23 至
法定代表东谈主: 翟建强
研究东谈主: 刘亚静
电话: 0311-66006393
第 36 页 共 149 页
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传真: 0311-66006249
客户服务电话: 4006128888
网址: http://www.S10000.com
(43)天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表东谈主: 余磊
研究东谈主: 王雅薇
电话: 027-87107535
客户服务电话: 400-800-5000/ 95391
网址: http://www.tfzq.com/
(44)华创证券有限工作公司
注册地址: 贵州省贵阳市
办公地址: 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
法定代表东谈主: 陶永泽
研究东谈主: 郭佳来
电话: 021-60762618
传真: 021-60762700
客户服务电话: 4008666689
网址: http://www.hczq.com/
(45)华金证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区天目西路 128 号 1902 室
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层(陆家嘴世纪金融
广场 2 号楼)
法定代表东谈主: 燕文波
研究东谈主: 秦臻
电话: 021-20655588
传真: 021-50390850
客户服务电话: 956011
网址: https://www.huajinsc.cn
(46)联储证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路圣廷苑货仓 B 座 26 楼
办公地址: 深圳市福田区华强北路圣廷苑货仓 B 座 26 楼
法定代表东谈主: 吕春卫
研究东谈主: 张婉婷
电话: 010-86499765
传真: 0755-82075835
客户服务电话: 4006206868/010-56177851
网址: http://www.lczq.com/
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包括具有经纪业务经验及深圳证券往来所会员经验的统统证券公司。
时公告。
二、登记机构
称呼:中国证券登记结算有限工作公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东谈主:于文强
电 话:0755-25946013
传 真:0755-25987122
研究东谈主:严峰
三、出具法律主意书的讼师事务所
称呼:上海源泰讼师事务所
住所:上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室
办公地址:上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室
负责东谈主:廖海
研究东谈主:刘佳
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
承办讼师:廖海、刘佳
四、审计基金财产的司帐师事务所
称呼:安永华明司帐师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
推广事务合伙东谈主:毛鞍宁
研究电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
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承办注册司帐师: 蒋燕华、朱燕
研究东谈主:朱燕
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第六部分 基金的召募与基金合同的成效
一.基金的召募
基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他研究章程
召募本基金,并经中国证监会 2023 年 8 月 25 日证监许可20231935 号文准予召募注册。
本基金召募期自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 5 月 22 日历间,基金份额共召募
本基金的运作方式为往来型洞开式,存续期间为不按期。
二、基金合同的成效
本基金的基金合同已于 2024 年 5 月 28 日肃肃成效。
三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴
《基金合同》成效后,连气儿 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理东谈主应当在按期论述中给予败露;连气儿 50 个工作日
出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并拒绝,且无需召开基金
份额持有东谈主大会,同期基金管理东谈主应履行联系的监管论述和信息败露步履。
法律法则或中国证监会另有章程时,从其章程。
第 40 页 共 149 页
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第七部分 基金的份额折算与变更登记
基金合同成效后,本基金不错进行份额折算。
一、基金份额折算的时刻
基金管理东谈主应事前确定基金份额折算日,并依照《信息败露办法》的研究章程进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构请求办理,并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理东谈主届时发布的联系公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主办有的基金份额数额将发生
养息,但养息后的基金份额持有东谈主办有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本质性影响(因余数处理而产生的损益不视为本质性影
响),无需召开基金份额持有东谈主大会审议。基金份额折算后,基金份额持有东谈主将按照折算后
的基金份额享有职权并承担义务。
若是基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形,基金管理东谈主可延长办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第八部分 基金份额的上市往来
一、基金上市
本基金于 2024 年 6 月 7 日起在深圳证券往来所上市往来。
二、基金份额的上市往来
基金份额在深圳证券往来所的上市往来应遵命《深圳证券往来所往来功令》、《深圳证
券往来所证券投资基金上市功令》、《深圳证券往来所证券投资基金往来和申购赎回实施细
则》等研究章程。
三、停复牌、暂停上市、还原上市或拒绝上市的情形和处理方式
本基金份额在深圳证券往来所上市后,如遇停复牌、暂停上市、还原上市或拒绝上市的
情形,按照《深圳证券往来所证券投资基金上市功令》的联系章程推广。
若本基金发生深圳证券往来所联系章程所章程的因不再具备上市条目而应当拒绝上市
的情形时,经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致,本基金将转型为非上市的洞开式指数基金,
无需召开基金份额持有东谈主大会,具体处理方法见基金管理东谈主联系公告。
四、基金份额参考净值的缱绻与公告
基金管理东谈主在每一个往来日开市前向深圳证券往来所提供当日的申购赎回清单。本基金
基金份额参考净值(IOPV)由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的机构缱绻,并交由深圳证券交
易所对外公布,仅供投资东谈主往来、申购、赎回基金份额时参考。
(1)基金份额参考净值的缱绻公式:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额+申购赎回
清单中不错用现款替代的统统成份证券的数目与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中
拦阻用现款替代的统统成份证券的数目与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估
现款差额)/最小申购、赎回单元所对应的基金份额
(2)基金份额参考净值的缱绻以四舍五入的方法保留一丝点后 3 位,若基金管理东谈主或
者基金管理东谈主托付的其他机构养息研究基金份额参考净值保留位数,本基金将进行相应养息。
(3)基金管理东谈主不错养息基金份额参考净值的缱绻公式,并给予公告。如深圳证券交
易所对基金份额参考净值的缱绻方法另有章程的,从其章程。
五、其他
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若深圳证券往来所、中国证券登记结算有限工作公司增多了基金上市往来的新功能,本
基金管理东谈主不错在履行适当的步履后增多相应功能。
联系法律法则、中国证监会、登记机构或深圳证券往来所对基金上市往来的功令等联系
章程内容进行养息的,本基金按照新章程推广,若由此需要对基金合同进行改进的,无需召
开基金份额持有东谈主大会。
在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下,基金管理东谈主在履
行适当的步履后,本基金不错请求在包括境社往来所在内的其他证券往来所上市往来,而无
需召开基金份额持有东谈主大会。
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第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回时势
本基金投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时势或按申
购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理东谈主在动手申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单,并可依据试验情
况变更申购、赎回代理券商并在基金管理东谈主网站公示。基金管理东谈主在确定、变更申购、赎回
代理券商名单时,均应在公告之前报请深圳证券往来所认同。
在法律法则、基金合同及异日条目允许的情况下,基金管理东谈主直销机构不错灵通申购赎
回业务,具体业务的办理时刻及办理方式基金管理东谈主将另行公告。
二、申购与赎回的洞开日实时刻
投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证
券往来所的平时往来日的往来时刻,但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金
合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同成效后,若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时刻变更或其
他特殊情况,基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的养息,但应在实施日
前依照《信息败露办法》的研究章程在章程媒介上公告。
本基金已于 2024 年 6 月 7 日洞开日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
法权益不受挫伤并得到刚正对待。
基金管理东谈主可在不违背法律法则章程的情况下,对上述原则进行养息。基金管理东谈主必须
在新原则动手实施前依照《信息败露办法》的研究章程在章程媒介上公告。
第 44 页 共 149 页
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四、申购与赎回的步履
本基金按照深圳证券往来所及中国证券登记结算有限工作公司的联系章程进行申购、赎
回,具体业务的办理时刻请参见联系公告。本基金救助通过深圳证券往来所及/或通过登记
机构的两种模式进行申购、赎回,两种模式分别适用不同的步履。本基金办理联系业务的时
间及章程请参见联系公告。
(一)通过深圳证券往来所申购赎回
投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主章程的步履,在洞开日的具体业务办
理时刻内建议申购或赎回的请求。
投资东谈主托福申购对价,申购成立;登记机构证据请求时,申购成效。投资东谈主在提交赎回
请求时有满盈的基金份额和现款,则赎回请求成立,登记机构证据赎回时,赎复活效。投资
东谈主在提交申购请求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价,投资东谈主在提交赎回请求时须持
有满盈的基金份额余额和现款,不然所提交的申购、赎回请求不成立。
基金投资东谈主申购、赎回请求在受理当日进行证据。如投资东谈主未能提供相宜要求的申购对
价,则申购请求不成立。如投资东谈主办有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额
的现款,或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价,或投资东谈主提交的赎回请求
杰出基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回
份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回请求不成立。
申购、赎回代理券商对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定获胜,而仅代表申购、
赎回代理券商照实经受到该请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、
赎回请求的证据情况,投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当职权。
在当今功令下,基金投资东谈主申购的基金份额当日可竞价卖出,次一往来日可赎回;投资
东谈主赎回取得的股票当日可竞价卖出,次一往来日不错用于申购 ETF 份额。基金投资东谈主申购的
基金份额和赎回取得的股票次一往来日可通过巨额往来卖出。
本基金获批后,若深圳证券往来所和中国证券登记结算有限工作公司针对跨市集往来型
洞开式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行
适当步履后,本基金管理东谈主将根据新的业务功令新增或养息申购和赎回请求的证据方式,届
时将发布公告给予败露并对本基金的招募证明书给予更新,无需召开持有东谈主大会审议。
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本基金申购赎回过程中波及的组合证券和基金份额、现款替代、现款差额、现款替代退
补款过头他对价的计帐交收适用中国证券登记结算有限工作公司及联系证券往来所最新的
联系功令。
对于本基金的申购业务接纳多边净额结算的方式,即对本基金申购对应的份额、深市组
合证券过头现款替代、沪市组合证券的现款替代接纳多边净额结算;对于本基金的赎回业务
接纳多边净额结算的方式,即对本基金赎回对应的份额、深市组合证券过头现款替代、沪市
组合证券的现款替代接纳多边净额结算;本基金上述申购赎回业务波及的现款差额和现款替
代退补款接纳代收代付。
投资者 T 日申购获胜后,登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券往来所上市的成
份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐;在 T+2 日内办理现款替代的交收以及
现款差额的计帐交收;并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。
投资者 T 日赎回获胜后,登记机构在 T 日收市后办理深圳证券往来所上市的成份股交收
与基金份额的刊出以及现款替代的计帐;在 T+2 日内办理现款替代的交收以及现款差额的清
算交收;并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。
若是登记机构、基金管理东谈主、申购赎回代理券商之间在计帐交收时发现不成平时践约的
情形,则依据联系业务功令的研究章程和其他联系约定进行处理。如联系业务功令发生变化,
则按最新章程办理。
投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的章程按时足额支付应付的现款差
额和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的,
基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有
东谈主或基金资产的损失。
本基金获批后,若深圳证券往来所和中国证券登记结算有限工作公司针对跨市集往来型
洞开式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行
适当步履后,本基金管理东谈主有权养息本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式,或新
增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,详见“十、基金计帐交收与登
记模式的养息或新增”。
(二)通过登记机构申购赎回
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投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主章程的步履,在洞开日的具体业务办
理时刻内建议申购或赎回的请求。
投资东谈主托福申购对价,申购成立;登记机构证据请求时,申购成效。投资东谈主在提交赎回
请求时有满盈的基金份额和现款,则赎回请求成立,登记机构证据赎回时,赎复活效。投资
东谈主在提交申购请求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价,投资东谈主在提交赎回请求时须持
有满盈的基金份额余额和现款,不然所提交的申购、赎回请求不成立。
基金投资东谈主申购、赎回请求在 T+1 日内进行证据。如投资东谈主未能提供相宜要求的申购对
价,则申购请求不成立。如投资东谈主办有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额
的现款,或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价或投资东谈主提交的赎回请求超
过基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份
额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回请求不成立。
申购、赎回代理券商对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定获胜,而仅代表申购、
赎回代理券商照实经受到该请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、
赎回请求的证据情况,投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当职权。
本基金基金份额申购请求、赎回请求的证据根据登记机构的联系章程办理,具体见本基
金招募证明书。本基金获批后,若深圳证券往来所和中国证券登记结算有限工作公司针对跨
市集往来型洞开式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方
式,在履行适当步履后,本基金管理东谈主将根据新的业务功令新增或养息申购和赎回请求简直
认方式,届时将发布公告给予败露并对本基金的基金合同和招募证明书给予更新,无需召开
持有东谈主大会审议。
本基金申购赎回过程中波及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责
任公司及联系证券往来所最新的联系功令。本基金获批后,若深圳证券往来所和中国证券登
记结算有限工作公司针对跨市集往来型洞开式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记
模式并引入新的申购、赎回方式,在履行适当步履后,本基金管理东谈主有权养息本基金的计帐
交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、
赎回方式,详见“十、基金计帐交收与登记模式的养息或新增”。
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T+1 日,登记机构根据基金管理东谈主对申购、赎回请求的证据信息,为投资者办理组合证
券、申赎基金份额的计帐交收,并将结果发送给联系证券往来所、申购赎回代理券商、基金
管理东谈主和基金托管东谈主。通常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券
在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金管理东谈主与申购赎回代理券商于 T+2 日内进行计帐
交收,登记机构不错依据联系功令对此提供代收代付服务并完成交收。对于证据失败的请求,
登记机构将对冻结的组合证券和基金份额给予解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金给予
解冻。
若是登记机构在计帐交收时发生计帐交收参与方不成平时践约的情形,则依据业务功令
的研究章程进行处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的章程按时足额支付应付的现款差
额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的,
基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有
东谈主或基金资产的损失。
若投资东谈主用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国
家研究机关冻结或强制推广导致不及额的,基金管理东谈主有权指示申购赎回代理券商及登记机
构照章进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有东谈主或基金资产遭受损失的,基金管理
东谈主有权代表其他基金份额持有东谈主或基金资产要求该投资者进行抵偿。
五、申购与赎回的数额限制
本基金的最小申购、赎回单元为 300 万份。基金管理东谈主可根据基金运作情况、市集变化
以及投资者需求等成分对基金的最小申购赎回单元进行养息,并在养息实施前依照《信息披
露办法》的研究章程在章程媒介公告。
往来账户最低基金份额余额、单个投资东谈主累计持有的基金份额上限。
应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险
操纵的需要,可选择上述措施对基金范畴给予操纵。具体见基金管理东谈主联系公告。
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或比例等限制。基金管理东谈主必须在养息实施前依照《信息败露办法》的研究章程在章程媒介
上公告(对于当日申购、赎回份额上限、往来账户最低基金份额余额、单个投资东谈主累计持有
的基金份额上限,可由基金管理东谈主于前一往来日设定并在当日基金申购赎回清单上公布,而
毋庸在章程媒介上公告也无需报中国证监会备案)。
六、申购与赎回的对价和用度
申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对
价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时,基金管理东谈主应托福给投资东谈主的组合证券、现款替
代、现款差额和/或其他对价。
开市前公告。如遇特殊情况,不错适当延长缱绻或公告。申购赎回清单的内容与花式详见下
文“七、申购赎回清单的内容与花式”或联系公告。
佣金,其中包含证券往来所、登记机构等收取的联系用度。
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后缱绻,并按照基金合同
的约定公告。遇特殊情况,经履行适当步履,不错适当延长缱绻或公告。
算和公告时刻进行养息并提前公告。
七、申购赎回清单的内容与花式
(一)通过深圳证券往来所申购赎回
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数
据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额、基金份额净值过头他联系内容。
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。
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现款替代是指申购、赎回过程中,投资东谈主按基金合同和招募证明书章程的原则,用于替
代组合证券中部分证券的一定数目的现款。
现款替代分为 3 种类型:拦阻现款替代(绮丽为“拦阻”)、不错现款替代(绮丽为“允
许”)和必须现款替代(绮丽为“必须”)。
对于深市成份证券,现款替代的绮丽不错设为:“拦阻”、“允许”和“必须”。
对于非深市成份证券,现款替代的绮丽不错设为:“允许”和“必须”。
拦阻现款替代适用于深圳证券往来所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现款看成替代。
对于绮丽为不错现款替代的深圳证券往来所上市的成份股,申购基金份额时,允许使用
现款看周详部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现款
看成替代。
对于绮丽为不错现款替代的上海证券往来所上市的成份股,申购赎回基金份额时,均使
用现款看成替代。
必须现款替代适用于统统成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用
现款看成替代。
(1)对于深圳证券往来所成份证券不错现款替代的情形
东谈主觉得不错适用的其他情形。
替代金额=替代证券数目×该证券参考价钱×(1+现款替代保证金率)
其中,“该证券参考价钱”当今为该证券经除权除息养息的 T-1 日收盘价。若是深
圳证券往来所参考价钱确定原则发生变化,以深圳证券往来所文牍章程的参考价钱为准。申
购现款替代溢价比例、赎回现款替代折价比例也分又名申购现款替代保证金率、赎回现款替
代保证金率。
收取现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主需在该部分证券恢
复往来后买入,而试验买入价钱加上联系往来用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为
便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例,并据此收取替代金额。
若是预先收取的金额高于基金买入该部分证券的试验成本,则基金管理东谈主将退还多收取的差
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额;若是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的试验成本,则基金管理东谈主将向投资东谈主收
取欠缺的差额。
T 日,基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例,并据此在 T+1 日收取替代
金额。
在 T 日后被替代的部分证券有平时往来的 2 个往来日(即 T+2 日)内,基金管理东谈主将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2 日日终,若基金管理东谈主已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
试验买入成本(包括买入价钱和往来用度)的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交
的款项;若基金管理东谈主未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证
券的试验买入成本加上按照 T+2 日收盘价缱绻的未购入部分被替代证券价值的差额,确定
基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。
特殊情况:若自 T 日起,深圳证券往来所平时往来日已达 20 日而该部分证券的平时交
易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的试验购入成本加上按照最近一次
收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交
的款项。
T+2 日后的第 1 个市集往来日(在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市集往来日),基
金管理东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理券商和基金托管东谈主,
联系款项的计帐交收,将于尔后 3 个工作日内完成。
用不错现款替代的比例悉数不得杰出申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计
算公式为:
现款替代比例(%)= × 100%
其中,“该证券参考价钱”简直定原则与不错现款替代情况下“替代金额”缱绻公式中
的“该证券参考价钱”同样。“基金份额参考净值”当今为本基金前一往来日除权除息后的
收盘价。
若是深圳证券往来所对上述缱绻方式另有章程的,以深圳证券往来所最新章程为准。
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(2)对于上海证券往来所成份证券不错现款替代的情形
申购的替代金额=替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×(1+申购现款替代保
证金率)。
赎回的替代金额=替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×(1-赎回现款替代保
证金率)。
申购时收取申购现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主将买入
该证券,试验买入价钱加上联系往来用度后与该证券养息后 T 日开盘参考价可能有所各异。
为便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例,并据此收取替
代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的试验成本(包括买入价钱与往来费
用),则基金管理东谈主将退还多收取的差额;若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的
试验成本(包括买入价钱与往来用度),则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。
赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主将卖出
该证券,试验卖出价钱扣除联系往来用度后与该证券养息后 T 日开盘参考价可能有所各异。
为便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例,并据此支付替
代金额。若是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的试验收入(包括买入价钱与往来费
用),则基金管理东谈主将退还少支付的差额;若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的
试验收入(包括买入价钱与往来用度),则基金管理东谈主将向投资者收取多支付的差额。
基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购往来证据后按照“时刻优先、实时申报”的原则挨次
买入申购被替代的部分证券,在收到赎追溯往证据后按照“时刻优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往来,基金管理东谈主在 T 日后被替代的成份证券
有平时往来的 2 个往来日(简称为 T+2 日)内完成上述往来。
时刻优先的原则为:申购赎回标的同样的,先证据成交者优先于后证据成交者。先后顺
序按照深圳证券往来所证据申购赎回的时刻确定。
实时申报的原则为:基金管理东谈主在上海证券往来所连气儿竞价期间,根据收到的深圳证券
往来所申购赎回证据记录,在手艺系统允许的情况下实时朝上海证券往来所申报被替代证券
的往来指示。
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T 日基金管理东谈主按照“时刻优先”的原则挨次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项,即按照申购时刻功令,以替代金额与被替代证券的挨次试验购入成本(包
括买入价钱与往来用度)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;
按照“时刻优先”的原则挨次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,
即按照赎回时刻功令,以替代金额与被替代证券的挨次试验卖出收入(卖出价钱扣除往来费
用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金
管理东谈主不错连接进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的试验购入成本
(包括买入价钱与往来用度)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券试验购入成本
(包括买入价钱与往来用度)加上按照 T+2 日收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的试验卖出收入
(卖出价钱扣除往来用度)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券试验卖出收入(卖出
价钱扣除往来用度)加上按照 T+2 日收盘价缱绻的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况:若自 T 日起,上海证券往来所平时往来日已达到 20 日而该证券平时往来日
低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券试验购入成本(包括买入价钱与往来费
用)加上按照最近一次收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券试验卖出收
入(卖出价钱扣除往来用度)加上按照最近一次收盘价缱绻的未卖出的部分被替代证券价值
的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现款替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个往来日)期
间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应养息。
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T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个往来日),基金管理东谈主
将应退款和补款的明细及汇总额据通过中国证券登记结算有限工作公司发送给联系申购赎
回代理券商和基金托管东谈主,联系款项的计帐交收将于尔后 3 个工作日内完成。
(3)必须现款替代
因法律法则限制投资的成份证券,或出于保护基金持有东谈主利益等原因基金管理东谈主觉得有必要
实行必须现款替代的成份证券。
一定数目的现款,即“固定替代金额”。固定替代金额的缱绻方法为申购赎回清单中该证券
的数目乘以其 T 日预估开盘价。
预估现款差额指为便于缱绻基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结请求申购、
赎回的投资东谈主的相应资金,由基金管理东谈主缱绻并公布的现款差额的预估值。
T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告,其缱绻公式为:
T 日预估现款差额=T—1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必
须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的统统成份证券的数目与该
证券养息后 T 日开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中拦阻现款替代的统统成份证券的数
量与该证券养息后 T 日开盘参考价乘积之和)
其中,“该证券养息后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成
份证券的养息后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则缱绻公式中的“T-1
日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分拨数额。
预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。
现款差额指最小申购、赎回单元的资产净值与按当日收盘价缱绻的最小申购、赎回单元
中的组合证券市值和现款替代之差。
T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其缱绻公式为:
T 日现款差额=T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现款
替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的统统成份证券的数目与该证券
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T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单中拦阻现款替代的统统成份证券的数目与该证券 T 日收
盘价乘积之和)
T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额,需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐
交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。
在投资东谈主申购时,如现款差额为正数,则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现
金,如现款差额为负数,则投资东谈主将根据其申购的基金份额取得相应的现款;在投资东谈主赎回
时,如现款差额为正数,则投资东谈主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款,如现款差额为
负数,则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。
基本信息
最新公告日历 202X 年 月 日
基金称呼 博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金
基金管理公司称呼 博时基金管理有限公司
基金代码 XXXXXX
办法指数代码: XXXXXX
基金类型: 跨市集 ETF
T-1 日信息内容
现款差额(单元:元) XXXX.XX
最小申购赎回单元资产净值 XXXX.XX
(单元:元)
基金份额净值(单元:元) X.XXXX
T 日信息内容
预估现款差额(单元:元) XXXX.XX
不错现款替代比例上限 无
申购上限 无
赎回上限 无
是否需要公布 IOPV 是
最小申购赎回单元(单元:份) 3,000,000
申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许
T 日成份股信息内容
证券 证券 股份 现款替 申购现款替代 赎回现款替代 申购替 赎回替 挂牌
代码 简称 数目 代绮丽 保证金率(%) 保证金率(%) 代金额 代金额 市集
若深圳证券往来所或中国证券登记结算有限工作公司对申购赎回清单的花式进行养息,
基金管理东谈主将视情况春联系花式进行相应的养息,并依照《信息败露办法》的研究章程在规
定媒介上公告。
(二)通过登记机构申购赎回
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T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数
据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额、基金份额净值过头他联系内容。
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。
现款替代是指申购、赎回过程中,投资东谈主按基金合同和招募证明书章程的原则,用于替
代组合证券中部分证券的一定数目的现款。
现款替代分为 3 种类型:拦阻现款替代(绮丽为“拦阻”)、不错现款替代(绮丽为“允
许”)和必须现款替代(绮丽为“必须”)。
拦阻现款替代,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现款看成替代。
不错现款替代是指在申购基金份额时,允许使用现款看周详部或部分该成份证券的替代,
但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现款看成替代。
必须现款替代适用于统统成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用
现款看成替代。
(1)对于不错现款替代
为不错适用的其他情形。
替代金额=替代证券数目×该证券经除权养息的 T-1 日收盘价×(1+现款替代溢价比
例)
收取现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主需在该部分证券恢
复往来后买入,而试验买入价钱加上联系往来用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为
便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例,并据此收取替代金额。
若是预先收取的金额高于基金买入该部分证券的试验成本,则基金管理东谈主将退还多收取的差
额;若是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的试验成本,则基金管理东谈主将向投资东谈主收
取欠缺的差额。
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T 日,基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例,并据此在 T+2 日收取替代
金额。在 T+1 日后被替代的成份证券有平时往来的 2 个往来日(简称为 T+3 日)内,基金管
理东谈主有权在 T+2 日至 T+3 日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于就是被替代证券
数目的任意数目的被替代证券,试验买入被替代证券的价钱可能处于 T+3 日内较高的位置或
处于最高价钱,基金管理东谈主对此不承担工作。基金管理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定
不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作,基金管理东谈主可能不买入被替代证
券的情形包括但不限于市集流动性不及、手艺系统无法达成以及基金管理东谈主觉得不应买入的
其他情形。
T+3 日日终,若基金管理东谈主已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
试验买入成本(包括买入价钱和往来用度)的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交
的款项;若基金管理东谈主未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证
券的试验买入成本加上按照 T+3 日收盘价缱绻的未购入部分被替代证券价值的差额,确定
基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。
特殊情况:若自 T+1 日起,深圳证券往来所平时往来日已达 20 日而该部分证券的平时
往来日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的试验购入成本加上按照最近一
次收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补
交的款项。
T+3 日后的第 1 个工作日(在特殊情况下则为 T+1 日起的第 21 个往来日),基金管理
东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据通过登记机构发送给联系申购赎回代理券商和基金
托管东谈主,联系款项的计帐交收,将于尔后 3 个工作日内完成,登记机构对此提供代收代付服
务。
用不错现款替代的比例悉数不得杰出申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计
算公式为:
现款替代比例(%)=
(2)对于必须现款替代
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处于停牌的股票,或出于保护基金持有东谈主利益等目的基金管理东谈主觉得有必要实行必须现款替
代的成份证券。
一定数目的现款,即“固定替代金额”。固定替代金额的缱绻方法为申购赎回清单中该证券
的数目乘以其 T 日预估开盘价。
预估现款部分是指,为便于缱绻基金份额参考净值,申购赎回代理券商预先冻结请求申
购、赎回的投资东谈主的相应资金,由基金管理东谈主缱绻的现款数额。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分,其缱绻公式为:
T 日预估现款部分=T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与该证
券养息后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中拦阻用现款替代的统统成份证券的数
量与该证券养息后 T 日开盘参考价乘积之和)
其中,该证券养息后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证
券的养息后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则缱绻公式中的“T-1 日
最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分拨数额。 若 T 日为最小申购、
赎回单元养息成效日,则缱绻公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需根
据养息前后最小申购、赎回单元按比例缱绻。
预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。
T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其缱绻公式为:
T 日现款差额=T 日最小申购赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现款
替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错用现款替代的统统成份证券的数目与其 T
日收盘价乘积之和+申购赎回清单中拦阻用现款替代的统统成份证券的数目与其 T 日收盘
价乘积之和)
T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐
交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时,如现款差额为正数,则投
资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款,如现款差额为负数,则投资东谈主将根据其申购
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的基金份额取得相应的现款;在投资东谈主赎回时,如现款差额为正数,则投资东谈主将根据其赎回
的基金份额取得相应的现款,如现款差额为负数,则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相
应的现款。
基本信息
最新公告日历 202X 年 月 日
基金称呼 博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基
金
基金管理公司称呼 博时基金管理有限公司
一级市集基金代码 XXXXXX
T-1 日信息内容
现款差额(单元:元) XXXX.XX
最小申购赎回单元资产净值(单元:元) XXXX.XX
基金份额净值(单元:元) X.XXXX
T 日信息内容
预估现款部分(单元:元) XXXX.XX
不错现款替代比例上限 无
申购上限 无
赎回上限 无
是否需要公布 IOPV 是
最小申购赎回单元(单元:份) 3,000,000
申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许
T 日成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数目 现款替代 现款替代保证金率(%) 固定替代金额
绮丽
若深圳证券往来所或中国证券登记结算有限工作公司对申购赎回清单的花式进行养息,
基金管理东谈主将视情况春联系花式进行相应的养息,并依照《信息败露办法》的研究章程在规
定媒介上公告。
八、断绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求:
申购请求;
或无法进行证券往来;
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过失、申购赎回清单编制过失;
或者指数编制单元、联系证券/期货往来所等因颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述颠倒情况指基金管理东谈主无法猜测并不可操纵的情形,包括但不限于系统故障、收罗
故障、通信故障、电力故障、数据过失等;
单笔申购份额上限的;
值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当
暂停接受基金申购请求;
绩产生负面影响,或发生其他挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形;
发生上述第 1、2、3、4、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受
投资东谈主申购请求时,基金管理东谈主应当根据研究章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。若是投
资东谈主的申购请求全部或部分被断绝,被断绝的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况
摒除时,基金管理东谈主应实时还原申购业务的办理。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同期暂停。
九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回对价:
或无法进行证券往来;
过失、申购赎回清单编制过失;
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停接受投资东谈主的赎回请求;
值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当
减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回请求;
或者指数编制单元、联系证券/期货往来所等因颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述颠倒情况指基金管理东谈主无法猜测并不可操纵的情形,包括但不限于系统故障、收罗
故障、通信故障、电力故障、数据过失等;
发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时,基金管理东谈主应按
章程报中国证监会备案。已接受的赎回请求,基金管理东谈主应足额支付,基金份额持有东谈主在申
请赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予打消,如暂时不成足额支付,未支付部分
可缓期支付。在暂停赎回的情况摒除时,基金管理东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同期暂停。
十、基金计帐交收与登记模式的养息或新增
本基金获批后,若深圳证券往来所和中国证券登记结算有限工作公司针对跨市集往来型
洞开式指数证券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行
适当步履后,本基金管理东谈主有权养息本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式,或新
增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告给予败露并对
本基金的招募证明书给予更新,无需召开持有东谈主大会审议。
十一、基金份额拆分与合并
基金成立后,在法律法则章程的范围内,在履行适当步履后,本基金可实施基金份额拆
分或合并。
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下,改变基金份
额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并
对基金份额持有东谈主的权益无本质性影响。
十二、基金份额的转让
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在法律法则允许且条目具备的情况下,如对存量基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响,
基金管理东谈主经履行联系步履后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的证券往来是以
外的往来时势或者往来方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告
的业务功令办理基金份额转让业务。
十三、基金份额的非往来过户、冻结、解冻等其他业务
基金份额的登记机构可依据其业务功令,受理基金的非往来过户、冻结与解冻等业务,
并收取一定的手续用度。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法则或监管机构另有章程的除外。
十四、连接基金的特殊申购
若基金管理东谈主推出以本基金为办法 ETF 的连接基金,本基金可根据试验情况需要向本基
金的连接基金灵通特殊申购,不收取申购用度。具体见基金管理东谈主联系公告。
十五、基金份额折算
为升迁往来便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理东谈主可向登记机构请求办理基
金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主办有的基
金份额数额将发生养息,但养息后的基金份额持有东谈主办有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本质性影响。基金份额折算后,基金
份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。基金管理东谈主应就其具体事宜进行
必要公告,并提前文牍基金托管东谈主。
十六、其他
关步履后,基金管理东谈主可洞开麇集申购。基金管理东谈主有权制定麇集申购业务的联系功令。
在条目允许时,基金管理东谈主也可选择其他合理的申购方式,并于新的申购方式动手推广
前给予公告。
需签订书面托付代理左券,并报中国证监会备案。
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业务指南》要求的特定投资者,基金管理东谈主可在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无
本质性不利影响的情况下,安排特殊的申购方式。
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第十部分 基金的投资
一、投资办法
密致追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地达成基金的投资办法,本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股(包
括主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、
金融债、地方政府债、政府救助机构债券、企业债、公司债、可更正债券(含分离往来可转
债)、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等)、国债期货、股
指期货、股票期权、货币市集器具(包括银行进款、同行存单等)、债券回购、资产救助证
券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会的联系规
定)。
本基金可根据法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。异日在法律法则允许的
前提下,本基金可根据联系法律法则章程参与融券业务。
如法律法则或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理东谈主在履行适当步履后,
不错将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产
净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;本基金在每个往来日日终在扣除股指期货、
股票期权和国债期货合约需缴纳的往来保证金后,应当保持不低于往来保证金一倍的现款,
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货
过头他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的章程推广。
若法律法则的联系章程发生变更或监管机构允许,本基金管理东谈主在履行适当步履后,可
对上述资产配置比例进行养息。
三、投资策略
本基金通过概述琢磨标的指数成份股的流动性、投资限制、往来成本、往来限制等成分,
不错遴荐选择完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合,以更好地达成追踪标的指
数的目的。
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若是标的指数成份股发生显然负面事件靠近退市或背信风险,且指数编制机构暂未作出
养息的,基金管理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益优先原则,履行里面决策步履后实时对相
关成份股进行养息。
在平时情况下,本基金力图操纵投资组合的净值增长率与功绩相比基准之间的预期日均
追踪偏离度的竣工值小于 0.2%,预期年化追踪缺欠不杰出 2%。如因标的指数编制功令养息
等其他原因,导致基金日均追踪偏离度和追踪缺欠变大,基金管理东谈主应选择合理措施,幸免
日均追踪偏离度和追踪缺欠的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流通量养息而发生变化、
成份股派发现款股息、配股及增发、股票耐久停牌、市集流动性不及等情况发生时,基金管
理东谈主将对投资组合进行优化,尽量裁减追踪缺欠。
本基金债券投资组合将刺眼琢磨基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券
投资的目的是保证基金资产流动性,灵验利用基金资产,升迁基金资产的投资收益。
本基金投资资产救助证券将概述运用政策资产配置和战术资产配置进行资产救助证券
投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极养息投资策略,严格遵守
法律法则和基金合同,在力图本金安全和基金资产流动性基础上取得耐久安稳收益。
在分析宏不雅经济运行特征并对各种市集大势作念出判断的前提下,本基金刺眼对可更正债
券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业遴荐和个券遴荐两方面进行全场合的评估,对
盈利武艺或成长性较好的行业和上市公司的可更正债券进行要点关切,并伙同基金管理东谈主可
转债评级系统对可更正债券投资价值进行灵验的评估,遴荐投资价值较高的个券进行投资。
可交换债券在换股期间用于交换的股票是刊行东谈主办有的其他上市公司(以下简称“办法
公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可更正债券相
同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指办法公司的成长武艺、盈利能
力及办法公司股票价钱的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和办法公司的股
票价值进行研究分析,概述开展投资决策。
(1)股指期货投资策略
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本基金将在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,限制参与股指
期货投资。本基金将根据对现货和期货市集的分析,充分琢磨股指期货的风险收益特征进行
股指期货投资,以改善投资组合的投资效果。
(2)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权往来。本基金将结
合投资办法、比例限制、风险收益特征以及法律法则的联系限制和要求,确定参与股票期权
往来的投资时机和投资比例。
(3)国债期货投资策略
本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分琢磨国债期货
的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,限制参与国债期货投资。
本基金将在充分琢磨风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。
本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。
本基金将根据市集情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动本性况
等成分,合理确定出借证券的范围和品类。若联系融资及转融通证券出借业务法律法则发生
变化,本基金将从其最新章程,以相宜上述法律法则和监管要求的变化。异日在法律法则允
许的前提下,本基金可根据联系法律法则章程参与融券业务。
本基金将根据本基金的投资办法和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究
判断,进行存托凭证的投资。
异日,跟着投资器具的发展和丰富,本基金可在不改变投资办法的前提下,在履行适当
步履后,相应养息和更新联系投资策略,并在招募证明书更新中公告。
四、投资管理经过
研究法律法则、基金合同以及标的指数的联系章程是基金管理东谈主运用基金财产的决策依
据。
本基金管理东谈主实行投资决策委员会指引下的基金司理负责制。投资决策委员会负责作念出
研究标的指数要紧养息的搪塞决策、基金组合要紧养息的决策,以过头他单项投资的要紧决
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策。基金司理负责作念出日常标的指数追踪襄助过程中的组合构建、组合养息及基金逐日申购
赎回清单的编制等决策。
研究、投资决策、组合构建、往来推广、投资绩效评估、组合监控与养息各要道的相互
和洽与配合,组成了本基金的投资管理步履。
(1)研究救助。基金管理东谈主的研究部依托公司举座研究平台,整合外部信息包括券商
等外部研究力量的研究结果,开展标的指数追踪、成份股公司步履等联系信息的征集与分析、
成份股流动性分析、缺欠过头归因分析等工作,并撰写联系的研究论述,看成本基金投资决
策的蹙迫依据。
(2)投资决策。基金管理东谈主的投资决策委员会依据研究部提供的研究论述,按期或遇
要紧事件时临时召开投资决策委员会议,春联系事项作念出决策。基金司理根据投资决策委员
会的决议,作念出基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建。在概述琢磨成份股流动性和总市值的基础上,通过量化模子和数目化
风险管理技能达成对指数的密致追踪。在追求追踪缺欠和追踪偏离度最小化的前提下,基金
司理可选择适当的方法,升迁投资效率,裁减往来成本,操纵投资风险。
(4)往来推广。基金管理东谈主的往来部负责本基金的具体往来推广,往来部同期履行一
线监控的职责。
(5)投资绩效评估。本基金管理东谈主按期和不按期对本基金的投资绩效进行评估,并撰
写联系的绩效评估论述,证据基金组合是否达成了投资预期,投资策略是否获胜,并对基金
组合缺欠的来源进行归因分析等。基金司理依据绩效评估论述总结或检查以往的投资策略,
若是需要,亦对投资组合进行相应的养息。
(6)组合监控与养息。基金司理根据标的指数的逐日变动情况,伙同成份股等的基本
面情况、流动性气象、基金申购赎回的现款流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基
金投资组合进行动态监控和养息,密切追踪标的指数。
基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下,根据环境的变化和基金试验投资的需
要,有权对上述投资步履作念出养息,并将养息内容在基金招募证明书更新中给予公告。
五、投资组合管理
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基金管理东谈主构建基金投资组合的过程主要分为三个智力:确定办法组合、制定建仓策略,
以及舒缓骤整组合。
(1)确定办法组合。
(2)制定建仓策略。基金司理依据对标的指数成份股的流动性和往来成本等成分所作念
的分析,制定合理的建仓策略。
(3)舒缓骤整组合。基金司理在章程时刻内,选择适当的技能和措施,对试验投资组
合进行动态养息,直至达到密致追踪标的指数的办法。
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:
(1)标的指数成份股公司步履信息的追踪与分析。追踪分析标的指数成份股公司步履
等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他要紧信息,分析这些信息对
指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行养息,为投资决策提供依据。
(2)标的指数的追踪与分析。追踪分析标的指数的养息等变化,确定标的指数的变化
是否与预期相一致,分析是否存在各异及各异产生的原因,为投资决策提供依据。
(3)逐日申购赎回情况的追踪与分析。追踪分析逐日基金申购赎覆信息,分析这些信
息对投资组合的影响。
(4)投资组合持有证券、现款头寸及流动性分析。基金司理追踪分析逐日基金试验投
资组合与办法组合的各异及各异产生的原因,并对拟养息的成份股的流动性进行分析。
(5)投资组合养息。使用数目化投资分析模子,寻找出将试验投资组合养息为所追求
的办法组合的最优决策,确定组合往来规划;如标的指数成份股养息、成份股公司发生兼并、
收购和重组等要紧事件,由基金司理召辘集议,决定基金的操作策略;进一规律整投资组合,
达到所追求的办法组合的持仓结构。
(6)当标的指数成份股发生显然负面事件靠近退市风险,且指数编制机构暂未作出调
整的,基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则,概述琢磨成份股的退市风险、其
在指数中的权重以及对追踪缺欠的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应
养息;
(7)基金逐日申购赎回清单的制作。基金司理以 T-1 日标的指数成份股的组成或者实
际持仓股票的组成及相应权重为基础,并琢磨 T 日将发生的上市公司变动等情况,制作 T
日基金申购赎回清单并给予公告。
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六、投资组合限制
基金的投资组合应遵守以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基
金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;
(2)本基金每个往来日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的往来
保证金后,应当保持不低于往来保证金一倍的现款,其中现款不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等;
(3)本基金参与股指期货和国债期货往来,需遵守下列投资比例限制:
的 10%;在职何往来日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得杰出基金资产净值的 15%;
值之和,不得杰出基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产救助证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
总市值的 20%;在职何往来日日终,持有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金持有的债券
总市值的 30%;
一往来日基金资产净值的 20%;在职何往来日内往来(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得杰出上一往来日基金资产净值的 30%;
相宜基金合同对于股票投资比例研究约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出洋债期货合约价值,悉数(轧差缱绻)应当相宜基金合同对于
债券投资比例的研究约定;
(4)本基金持有一家公司刊行的证券,其市值不杰出基金资产净值的 10%,完全按照
研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受前述比例限制;
(5)本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券,不杰出该证券的 10%,
完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受前述比例限制;
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(6)本基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产救助证券的比例,不得杰出基金资产净
值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产救助证券,其市值不得杰出基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救助证券的比例,不得杰出该资产救助
证券范畴的 10%;
(9)本基金管理东谈主管理的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各种资产救助证券,不得
杰出其各种资产救助证券悉数范畴的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。基金持有资
产救助证券期间,若是其信用品级下落、不再相宜投资步履,应在评级论述发布之日起 3
个月内给予全部卖出;
(11)基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产,本基
金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;
(12)本基金参与融资的,在职何往来日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和,不得杰出基金资产净值的 95%;
(13)本基金参与转融通证券出借业务,需遵守下列投资限制:
证券应纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的范围;
因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投
资不相宜上述章程的,基金管理东谈主不得新增出借业务;
(14)基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权金总额不得杰出基金资产净值的
合约行权所需的全额现款或往来所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物;未平仓
的股票期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%,其中,合约面值按照行权价乘以合约乘
数缱绻;
(15)本基金管理东谈主管理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票,不得
杰出该上市公司可流通股票的 15%,完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的洞开式基
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金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;本基金管理东谈主管理的全部投资
组合持有一家上市公司刊行的可流通股票,不得杰出该上市公司可流通股票的 30%,完全按
照研究指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可
不受前述比例限制;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得杰出基金资产净值的 15%;因
证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不相宜
该比例限制的,基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回
购往来的,可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140%;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票推广;
(20)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(10)、(13)、(16)、(17)情形之外,因证券/期货市集波动、证
券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制等基金管
理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的,基金管理东谈主应当在 10 个交
易日内进行养息,但中国证监会章程的特殊情形除外。
基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同
的研究约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。
若是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的章程为准。
法律法则或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理东谈主在履行适当步履后,则本
基金投资不再受联系限制,自动遵守届时灵验的法律法则或监管章程。
为襄助基金份额持有东谈主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者行动:
(1)承销证券;
(2)违背章程向他东谈主贷款或者提供担保;
(3)从事承担无尽工作的投资;
(4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有章程的除外;
(5)向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资;
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(6)从事内幕往来、驾御证券往来价钱过头他不梗直的证券往来行动;
(7)法律、行政法则和中国证监会章程拦阻的其他行动。
基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、试验操纵东谈主或者
与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他要紧关联交
易的,应当相宜基金的投资办法和投资策略,遵守基金份额持有东谈主利益优先原则,注厚利益
迫害,建立健全里面审批机制和评估机制,按照市集刚正合理价钱推广。联系往来必须事前
得到基金托管东谈主的同意,并按法律法则给予败露。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审
议,并经过三分之二以上的颓丧董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项
进行审查。
法律、行政法则或监管部门取消或养息上述限制,如适用于本基金,基金管理东谈主在履行
适当步履后,则本基金投资不再受联系限制或按照养息后的章程推广。
七、标的指数与功绩相比基准
本基金的标的指数:中证 2000 指数。
本基金的功绩相比基准为标的指数收益率,即中证 2000 指数收益率。
异日若出现标的指数不相宜要求(因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致
使标的指数不相宜要求以及法律法则、监管机构另有章程的情形除外)、指数编制机构退出
等情形,基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会论述并建议贬责方
案,如更换基金标的指数、更正运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等,并在 6
个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确按期间,基金管理东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵守基金份额持有东谈主利益优先原则救援基金
投资运作。
八、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金,追踪中证 2000 指数,其风险收益特征与标的
指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。
九、基金管理东谈主代表基金愚弄股东或债权东谈主职权的处理原则及方法
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持有东谈主的利益;
欠妥利益。
九、基金投资组合论述
基金管理东谈主的董事会及董事保证本论述所载府上不存在空幻纪录、误导性述说或要紧遗
漏,并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带工作。
基金托管东谈主根据本基金合同章程,复核了本论述中的净值阐扬和投资组合论述等内容,
保证复核内容不存在空幻纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
本投资组合论述所载数据舍弃 2024 年 9 月 30 日,本论述中所列财务数据未经审计。
序号 神色 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
其中:股票 23,017,111.42 89.08
其中:债券 - -
资产救助证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
码
A 农、林、牧、渔业 132,161.00 0.54
B 采矿业 115,606.00 0.47
C 制造业 16,327,329.89 66.94
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 373,160.00 1.53
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E 建筑业 259,517.00 1.06
F 批发和零卖业 1,401,470.00 5.75
G 交通输送、仓储和邮政业 440,519.00 1.81
H 住宿和餐饮业 149,299.00 0.61
I 信息传输、软件和信息手艺服务业 1,882,172.77 7.72
J 金融业 15,507.00 0.06
K 房地产业 468,712.00 1.92
L 租借和商务服务业 317,085.00 1.30
M 科学研究和手艺服务业 254,721.56 1.04
N 水利、环境和大家设施管理业 356,253.00 1.46
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 栽植 152,485.00 0.63
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和文娱业 337,369.20 1.38
S 概述 33,744.00 0.14
悉数 23,017,111.42 94.37
本基金本论述期末未持有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
本基金本论述期末未持有债券。
本基金本论述期末未持有债券。
细
本基金本论述期末未持有资产救助证券。
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本基金本论述期末未持有贵金属。
本基金本论述期末未持有权证。
代码 称呼 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险证明
IM2410 IM2410 1.00 1,160,240.00 263,080.00 -
公允价值变动总额悉数(元) 263,080.00
股指期货投成本期收益(元) 125,878.30
股指期货投成本期公允价值变动(元) 263,080.00
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着严慎原
则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基
金的股指期货往来对基金总体风险影响不大,相宜本基金的投资政策和投资办法。
本基金本论述期末未持有国债期货。
本基金本论述期末未持有国债期货。
非难、处罚的投资决策步履证明
基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜谒,
或在论述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。
的股票。
序号 称呼 金额(元)
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本基金本论述期末未持有处于转股期的可更正债券。
本基金本论述期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因,分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
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第十一部分 基金的功绩
基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎死力的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日阐扬。投资有风险,投
资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。
自基金合同成效动手,基金份额净值增长率过头与同期功绩相比基准收益率的相比
期间 ①净值 ②净值增 ③功绩比 ④功绩相比 ①-③ ②-④
增长率 长率步履 较基准收 基准收益率
差 益率 步履差
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第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项过头他资产
的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据联系法律法则、表放纵文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相颓丧。
四、基金财产的看护和刑事工作
本基金财产颓丧于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产,并由基金托管东谈主保
管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律工作,其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基
金合同》的章程刑事工作外,基金财产不得被刑事工作。
基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章打消或者被照章宣告歇业等原因进行计帐
的,基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务,不得对基金财产强制推广。
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第十三部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金联系的证券、期货往来时势的往来日以及国度法律法则章程需
要对外败露基金净值的非往来日。
二、估值对象
基金所领有的股票(含存托凭证)、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
约和银行进款本息、应收款项、资产救助证券、其它投资等资产及欠债。
三、估值原则
基金管理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时,应相宜《企业司帐准则》、
监管部门研究章程。
(一)对存在活跃市集且不详获取同样资产或欠债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除司帐准则章程的例外情况外,应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。
估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的,应接纳最近往来日的
报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往来日的报价不成实在反馈公允价值的,
搪塞报价进行养息,确定公允价值。
与上述投资品种同样,但具有不同特征的,应以同样资产或欠债的公允价值为基础,并
在估值手艺中琢磨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,若是该限制
是针对资产持有者的,那么在估值手艺中不应将该限制看成特征琢磨。此外,基金管理东谈主不
应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市集的投资品种,应接纳在当前情况下适用何况有满盈可利用数据
和其他信息救助的估值手艺确定公允价值。接纳估值手艺确定公允价值时,应优先使用可不雅
察输入值,唯有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下,才可
以使用不可不雅察输入值。
四、估值方法
(1)往来所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券往来所挂牌的市价(收
盘价)确定公允价值;估值日无往来的,且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事
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件的,以最近往来日的市价(收盘价)估值;如有充足左证标明估值日或最近往来日的市价
不成实在反馈公允价值的,搪塞市价进行养息,确定公允价钱;
(2)往来所上市往来或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有章程的除外),中式
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理东谈主与
基金托管东谈主另行协商约定;
(3)往来所上市往来的可更正债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计
利息得到的净价确定公允价值;估值日莫得往来的,且最近往来日后未发生影响公允价值计
量的要紧事件的,按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计利息得到的净
价进行估值。如有充足左证标明估值日或最近往来日的收盘价不成实在反馈公允价值的,应
对收盘价进行养息,确定公允价钱;
往来所上市实行全价往来的固收品种(可转债除外),中式第三方估值机构提供的估值
全价减去估值全价中所含的固收品种(税后)应计利息得到的净价进行估值;
(4)往来所上市不存在活跃市集的有价证券,接纳估值手艺确定公允价值。
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券往来所挂牌的吞并股票
的估值方法估值;该日无往来的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)初次公开刊行未上市的股票和债券,接纳估值手艺确定公允价值,在估值手艺难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,指在刊行时明确一按期限限售期的股票,包括但不限于非公开
刊行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股
票等(不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票),按监管机构或
行业协会研究章程确定公允价值。
(1)对银行间市集上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价确定公允价值;
(2)对银行间市集上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的唯独估值净价或推选估值净价确定公允价值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种,回售
登记期截止日(含当日)后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值;
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(3)对银行间市集未上市,且第三方估值机构未提供估值价钱的债券,在刊行利率与
二级市集利率不存在显然各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估
值。
(1)往来所上市的资产救助证券,接纳估值手艺确定公允价值,在估值手艺难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)对天下银行间市集上的资产救助证券,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价确定公允价值。
当日无结算价的,且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的,接纳最近往来日
结算价估值。
进行估值。
根据具体情况与基金托管东谈主约定后,按最能反馈公允价值的方法估值。
章程估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及联系法
律法则的章程或者未能充分襄助基金份额持有东谈主利益时,应立即文牍对方,共同查明原因,
两边协商贬责。
根据研究法律法则,基金净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的
基金司帐工作方由基金管理东谈主担任,因此,就与本基金研究的司帐问题,如经联系各方在平
等基础上充分议论后,仍无法达成一致的主意,按照基金管理东谈主对基金净值的缱绻结果对外
给予公布。
五、估值步履
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量缱绻,精准到 0.0001 元,一丝点后第 5 位四舍五入,由此产生的缺欠计入基金财产。基
金管理东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有章程的,从其章程。
基金管理东谈主于每个工作日缱绻基金资产净值及基金份额净值,并按章程公告。
的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管东谈主,经基金托管东谈主复核无误后,由基金管理东谈主按约定对外公布。
六、估值过失的处理
基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时,视为基金份额净值
过失。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理:
本基金运作过程中,若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或
投资东谈主自身的罪过酿成估值过失,导致其他当事东谈主遭受损失的,罪过的工作东谈主应当对由于该
估值过失遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿,
承担抵偿工作。
上述估值过失的主要类型包括但不限于:府上申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
(1)估值过失已发生,但尚未给当事东谈主酿成损失机,估值过失工作方应实时和洽各方,
实时进行更正,因更正估值过失发生的用度由估值过失工作方承担;由于估值过失工作方未
实时更正已产生的估值过失,给当事东谈主酿成损失的,由估值过失工作方对平直损失承担抵偿
工作;若估值过失工作方已经积极和洽,何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而
未更正,则其应当承担相应抵偿工作。估值过失工作方搪塞更正的情况向研究当事东谈主进行确
认,确保估值过失已得到更正。
(2)估值过失的工作方对研究当事东谈主的平直损失负责,不合波折损失负责,何况仅对
估值过失的研究平直当事东谈主负责,不合第三方负责。
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(3)因估值过失而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失
工作方仍搪塞估值过失负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利
酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”),则估值过失工作方应抵偿受损方的损失,并在其
支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权;若是取得
欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方,则受损方应当将其已经取得的抵偿
额加上已经取得的欠妥得利返还的总和杰出其试验损失的差额部分支付给估值过失工作方。
(4)估值过失养息接纳尽量还原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。
估值过失被发现后,研究确当事东谈主应当实时进行处理,处理的步履如下:
(1)查明估值过失发生的原因,列明统统确当事东谈主,并根据估值过失发生的原因确定
估值过失的工作方;
(2)根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失酿成的损失进行评估;
(3)根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的工作方进行更正和抵偿
损失;
(4)根据估值过失处理的方法,需要修改基金登记机构往来数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值过失的更正向研究当事东谈主进行证据。
(1)基金份额净值缱绻出现过失时,基金管理东谈主应当立即给予纠正,通报基金托管东谈主,
并选择合理的措施注重损失进一步扩大。
(2)过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中
国证监会备案;过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理东谈主应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法则或者监管部门另有章程的,从其章程。若是行业另有通行作念
法,基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
时;
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值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当
暂停估值;
八、基金净值的证据
基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责缱绻,基金托管东谈主负责进行复核。基金
管理东谈主应于每个工作日往来结果后缱绻当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核证据后发送给基金管理东谈主,由基金管理东谈主对基金净
值按约定给予公布。
九、特殊情况的处理
金资产估值过失处理。
的数据过失、遗漏等原因,基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适当、合理的措施
进行查验,然而未能发现该过失的,由此酿成的基金资产估值过失,基金管理东谈主和基金托管
东谈主解任抵偿工作,但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的措施摒除或削弱由此酿成
的影响。
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第十四部分 基金的收益与分拨
一、基金收益分拨原则
时,可进行收益分拨;
进行收益分拨。基于本基金的性质和特色,本基金收益分拨不须以弥补死亡为前提,收益分
配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下,基金管理东谈主经
与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分拨原则进行养息,并实时公告。
二、基金收益分拨比例及金额简直定原则
基金收益评价日本基金相对标的指数的逾额收益率=基金份额净值增长率-标的指数
同期增长率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标
的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。
期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并养息后的
基金份额折算日为启动日重新缱绻上述议论。
收益评价日日历以基金管理东谈主联系公告为准。
收益分拨比例。
三、收益分拨决策
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基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式
等内容。
四、收益分拨决策简直定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定,并由基金托管东谈主复核,依照《信息败露办法》
的研究章程在章程媒介公告。
五、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
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第十五部分 基金的用度与税收
一、基金用度的种类
定的除外;
诉讼费;
用、收益分拨中发生的用度(银行转账或其他手续用度除外);
二、基金用度计提方法、计提步履和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的缱绻方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费逐日计提,按月支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后,基金托管
东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的缱绻方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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基金托管费逐日计提,按月支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后,基金托管
东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3-9 项用度,根据研究法则及相应左券章程,按费
用试验开销金额列入当期用度,由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神色
下列用度不列入基金用度:
损失;
本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可左券中所章程的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费,该指数许可使用费由基金管理东谈主承担,不得从基
金财产中列支。
若是指数许可使用费的缱绻方法、费率、支付方式和用度承担方等发生养息,本基金将
接纳养息后的方法或费率缱绻指数许可使用费;
四、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法则推广。基金财
产投资的联系税收,由基金份额持有东谈主承担,基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度研究
税收征收的章程代扣代缴。
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第十六部分 基金的司帐与审计
一、基金的司帐政策
如下原则:若是《基金合同》成效少于 2 个月,不错并入下一个司帐年度败露;
按照研究章程编制基金司帐报表;
式证据。
二、基金的年度审计
师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需按照《信息败露办法》的研究章程在章程媒介公告。
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第十七部分 基金的信息败露
一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动
性风险管理章程》、
《基金合同》过头他研究章程。联系法律法则对于信息败露的败露方式、
登载媒介、报备方式等章程发生变化时,本基金从其最新章程。
二、信息败露义务东谈主
本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金
份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。
本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点,按照法律法则和中国
证监会的章程败露基金信息,并保证所败露信息的实在性、准确性、完满性、实时性、简明
性和易得性。
本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内,将应予败露的基金信息通过相宜
中国证监会章程条目的天下性报刊(以下简称“章程报刊”)和《信息败露办法》章程的互
联网网站(以下简称“章程网站”)等媒介败露,并保证基金投资者不详按照《基金合同》
约定的时刻和方式查阅或者复制公开败露的信息府上。
三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息,不得有下列步履:
四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的,基金信息败露义
务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以汉文文本为准。
本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字;除颠倒证明外,货币单元为东谈主民币元。
五、公开败露的基金信息
公开败露的基金信息包括:
(一)基金招募证明书、基金合同、基金托管左券、基金产物府上撮要
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召开的功令及具体步履,证明基金产物的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服
务等内容。基金合同成效后,基金招募证明书的信息发生要紧变更的,基金管理东谈主应当在三
个工作日内,更新基金招募证明书并登载在章程网站上;基金招募证明书其他信息发生变更
的,基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝走运作的,基金管理东谈主不再更新基金招募证明书。
动中的职权、义务关系的法律文献。
要信息。《基金合同》成效后,基金产物府上撮要的信息发生要紧变更的,基金管理东谈主应当
在三个工作日内,更新基金产物府上撮要,并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产物府上撮要其他信息发生变更的,基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝走运作
的,基金管理东谈主不再更新基金产物府上撮要。
份额发售公告、基金招募证明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在章程报刊上,
将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金产物府上撮要、《基金合同》和基金托管左券
登载在章程网站上,并将基金产物府上撮要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管
东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在章程网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
(三)《基金合同》成效公告
基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》成效
公告。
(四)基金动手申购、赎回公告
基金管理东谈主应于申购动手日、赎回动手日前按章程在章程报刊及网站上公告。
(五)基金份额上市往来公告书
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基金份额获准在证券往来所上市往来的,基金管理东谈主应当在基金份额上市往来三个工作
日前,将基金份额上市往来公告书登载在章程网站上,并将上市往来公告书领导性公告登载
在章程报刊上。
(六)基金份额折算日和折算结果公告
基金管理东谈主确定基金份额折算日,并依照《信息败露办法》的研究章程将基金份额折算
日公告登载于章程媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理东谈主将基金份额折
算结果公告登载于章程媒介上。
(七)基金净值信息
《基金合同》成效后,在基金份额上市往来或者动手办理基金份额申购或者赎回前,基
金管理东谈主应当至少每周在章程网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市往来或者动手办理基金份额申购或者赎回后,基金管理东谈主应当在不晚于
每个洞开日的次日,通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日,在章程网站败露半年度和年度
临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(八)申购赎回清单
在动手办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理东谈主应当在每个洞开日,通过章程网站、
基金份额申购、赎回代理券商以过头他媒介公告当日的申购赎回清单。
(九)基金按期论述,包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述(含资产组合
季度论述)
基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内,编制完成基金年度论述,将年度论述登载
在章程网站上,并将年度论述领导性公告登载在章程报刊上。基金年度论述中的财务司帐报
告应当经过相宜《证券法》章程的司帐师事务所审计。
基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内,编制完成基金中期论述,将中期论述登
载在章程网站上,并将中期论述领导性公告登载在章程报刊上。
基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度论述,将季度报
告登载在章程网站上,并将季度论述领导性公告登载在章程报刊上。
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基金合同成效不及 2 个月的,本基金管理东谈主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年
度论述。
如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理东谈主至少应当在按期论述“影响投资者决策的其他蹙迫信息”项下
败露该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理东谈主应当在基金年度论述和中期论述中败露基金组结伴产情况过头流动性风险
分析等。
(十)临时论述
本基金发生要紧事件,研究信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》编制临时论述书,
并登载在章程报刊和章程网站上。
前款所称要紧事件,是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响
的下列事件:
托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
变动;
东谈主特殊基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十;
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罚、刑事处罚,基金托管东谈主或其特殊基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到要紧
行政处罚、刑事处罚;
或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他要紧关
联往来事项,但中国证监会另有章程的除外;
东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的;
影响的其他事项、中国证监会或基金合同章程的其他事项。
(十一)深入公告
在基金合同存续期限内,任何大家媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基金份
额价钱产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的,联系信息
败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开深入,并将研究情况立即论述基金上市往来的
证券往来所。
(十二)计帐论述
基金绝走运作的,基金管理东谈主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并作出计帐论述。
计帐论述应当经过相宜《证券法》章程的司帐师事务所审计,并由讼师事务所出具法律主意
书。计帐组应当将计帐论述登载在章程网站上,并将计帐论述领导性公告登载在章程报刊上。
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(十三)基金份额持有东谈主大会决议
基金份额持有东谈主大会决定的事项,应当照章报中国证监会备案,并给予公告。
(十四)基金投资资产救助证券的信息败露
本基金投资资产救助证券的,基金管理东谈主应在基金年度论述及中期论述中败露其持有的
资产救助证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和论述期内统统的资产救助证券
明细。基金管理东谈主应在基金季度论述中败露其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值
占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券
明细。
(十五)基金参与股指期货、国债期货、股票期权往来的信息败露
基金管理东谈主应当在基金季度论述、基金中期论述、基金年度论述等按期论述和招募证明
书(更新)等文献中败露股指期货、国债期货、股票期权往来情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险议论、估值方法等,并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权往来对
基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资办法等。
(十六)参与融资和转融通证券出借业务的信息败露
本基金参与融资和转融通证券出借业务的,基金管理东谈主应当在季度论述、中期论述、年
度论述等按期论述和招募证明书(更新)等文献中败露参与融资和转融通证券出借往来情况,
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过头管理情况等,并就转融通证券出借业务
在论述期内发生的要紧关联往来事项作念详备证明。
(十七)中国证监会章程的其他信息
六、信息败露事务管理
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制,指定特殊部门及高级管理东谈主
员负责管理信息败露事务。
基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息,应当相宜中国证监会联系基金信息败露内容与
花式准则等法则以及证券往来所的自律管理功令的章程。
基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定,对基金管理
东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金按期论述、更新的招募
证明书、基金产物府上撮要、基金计帐论述等联系基金信息进行复核、审查,并向基金管理
东谈主进行书面或电子证据。
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基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家败露信息的报刊。基金管理东谈主、基
金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息,并保证联系报送信息
的实在、准确、完满、实时。
为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论述、法律主意书的专科机构,应
当制作工作底稿,并将联系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。
七、信息败露文献的存放与查阅
照章必须败露的信息发布后,基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则章程将信
息置备于各自住所和基金上市往来的证券往来所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延长败露基金联系信息的情形
当出现下述情况时,基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露基金联系信息:
时;
值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当
暂停估值;
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第十八部分 风险揭示
本基金管理东谈主在总结、模仿基金管理东谈主旗下已有洞开式基金(包括 ETF 基金)风险管理
熟练素质的基础上,针对本基金的特色,确立科学的风险管理理念,建立相应的风险管理体
系,对本基金通盘投资过程进行灵验的风险监控,为基金份额持有东谈主谋取标的指数所表征的
市集平均水平的投资收益。
投资于本基金的主要风险包括以下几个方面:
一、标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险
标的指数并不成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与通盘股票市集
的平均酬报率可能存在偏离。
二、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司商酌气象、投资东谈主情绪
和往来轨制等多样成分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生
风险。
三、基金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险
以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
偏离度与追踪缺欠。
变化,使本基金在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪缺欠。
指数收益率,从而产生追踪偏离度。
击成本而产生追踪偏离度和追踪缺欠。
基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪缺欠。
技能、买入卖出的时机遴荐等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数
的追踪进度。
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持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样;因枯竭卖空、对冲机制过头他器具造
成的指数追踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现款变动;因指数发布机构指数编制过失
等,由此产生追踪偏离度与追踪缺欠。
四、流动性风险
①本基金最小申购、赎回单元竖立较高,中小投资者只可在二级市集上按往来价钱卖出
基金份额。
②基金将在深圳证券往来所上市往来,但不保证市集往来一定活跃;基金的往来可能因
多样原因被暂停,当基金不再相宜联系上市条目时,基金的上市也可能被拒绝。
③尽管由于投资者不错进行申购、赎回,基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。然而,
基金的二级市集往来价钱受市集供求的影响,可能高于(称为溢价)或低于(称为折价)基
金份额净值。
本基金投资对象是具有细致流动性的金融器具,包括标的指数成份股和备选成份股(包
括存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券、货币市集器具、债券回购、资产支
持证券等。投资往来均在照章缔造的正规市集中进行,所投市集和资产方面的举座流动性较
高。同期,本基金通过投资限制对各种资产的投资比例、期限、评级、杠杆和采集度进行了
操纵,并严格操纵了主动投资于流动性受限资产的比例上限,举座持仓资产的流动性风险较
低。
本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎回请求、减速支付赎回对价、
暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回请求、减速支付赎回对价等器具的情形、步履见招募证明书“基金份额的
申购与赎回”部分之“暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式”的联系章程。若本
基金暂停赎回请求,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金减速支
付赎回对价,赎回对价支付时刻将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
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暂停基金估值的情形、步履见招募证明书“基金资产的估值”部分之“暂停估值的情形”
的联系章程。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法清醒本基金的基金份额净值,另
一方面基金将暂停接受申购赎回请求或减速支付赎回对价,将导致投资者无法申购或赎回本
基金,或赎回对价支付时刻将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
五、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同章程,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之养息,基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致,投资东谈主须承担此项养息带来的风险与成本。
六、指数编制机构罢手服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和襄助,异日指数编制机构可能由于多样
原因罢手对指数的管理和襄助,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会论述并建议贬责决策,如更换基金标的指数、更正运作方式、与其他基金合
并或者拒绝基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。因此,投资东谈主将
靠近更换基金标的指数、更正运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确按期间,基金管理东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵守基金份额持有东谈主利益优先原则救援基金
投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与联系市集阐扬有在各异,
影响投资收益。
七、追踪缺欠操纵未达约定办法的风险
本基金力图操纵投资组合的净值增长率与功绩相比基准之间的预期日均追踪偏离度的
竣工值小于 0.2%,预期年化追踪缺欠不杰出 2%,但因标的指数编制功令养息或其他成分可
能导致追踪缺欠杰出上述范围,本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
八、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因多样原因临时或耐久停牌,发生成份股停牌时可能靠近如下风险:
级市集价钱的折溢价水平。
按照约定方式进行结算(具体见招募证明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的
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内容与花式”联系约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪
缺欠。
获取足额的相宜要求的赎回对价,由此基金管理东谈主可能在申购赎回清单中竖立较低的赎回份
额上限或者选择暂停赎回的措施,投资者将靠近无法赎回全部或部分基金份额的风险。
九、成份股退市的风险
标的指数成份股发生显然负面事件靠近退市风险,且指数编制机构暂未作出养息的,基
金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则,概述琢磨成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对追踪缺欠的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应养息。
十、基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险
基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多成分影响,可能存在不同于基金份额净值的情
形,即存在价钱折溢价的风险。
十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值缱绻过失的风险
本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的机构缱绻,并交由
深圳证券往来所对外发布,仅供投资东谈主往来、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净
值与实时的基金份额净值可能存在各异,基金份额参考净值缱绻可能出现过失,投资东谈主若参
考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失,需投资东谈主自行承担。
十二、退市风险
因本基金不再相宜证券往来所上市条目被拒绝上市,或被基金份额持有东谈主大会决议提前
拒绝上市等原因,导致基金份额不成连接进行二级市集往来的风险。
十三、投资东谈主申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分红份股使用现款替代,且竖立现款替代比
例上限,因此,投资东谈主申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申
购所需的满盈的成份股,导致申购失败的风险。
十四、投资东谈主赎回失败的风险
投资东谈主建议赎回请求时,如基金组合中不具备足额的相宜条目的赎回对价,可能导致赎
回失败的情形。
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基金管理东谈主可能根据成份股市值范畴变化等成分养息最小申购、赎回单元,由此可能导
致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎
回单元全部赎回,而只可在二级市集卖出全部或部分基金份额。
十五、非深市成份股不错现款替代方式的风险
在通过深圳证券往来所申购赎回的模式中,上海证券往来所上市的成份股不错现款替代
方式不同于现有其他现款替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性,从而间
接影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下,若是使用上海证券往来所不错现款
替代证券的权重增多,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相
对较高水平。
基金管理东谈主不合“时刻优先、实时申报”原则的推广效率作念出任何承诺和保证,现款替
代退补款的缱绻以试验成交价钱和基金招募证明书的约定为准。若因手艺系统、通信链路或
其他原因导致基金管理东谈主无法遵守“时刻优先、实时申报”原则对上交所不错现款替代的证
券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
十六、赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过程中,由于
市集变化、部分红份股流动性差等成分,导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有各异,存在变现风险。
十七、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务托付第三方机构办理,存在以下风险:
由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。
及资金的结算方式发生变化,轨制养息可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于证
券往来所过头他代理机构。
利益受损的风险。
十八、股指期货投资风险
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股指期货投资具有高杠杆特性,因此会放大基础资产所产生的盈利或损失,加大本基金
收益的波动性。
基差是指股票指数现货价钱与股指期货价钱之间的差额。若本基金运作中出现基差波动
不确定性加大、基差向不利标的变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。
本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约左近
交割期限,即需要向较远月份的合约进行缓期,缓期过程中可能发生价差损失以及往来成本
损失,将对投资收益产生影响。
股指期货合约属于诬捏投资品种,投资过程中需要通过模子进行风险订价,当投资东谈主员
使用了过失模子或者遴荐了欠妥的参数,会导致对风险或往来价钱的测度过失而酿成损失,
挫伤本基金的投资收益。
十九、资产救助证券(ABS)的风险
资产救助证券(ABS)是一种债券性质的金融器具,其向投资者支付的本息来自于基础
资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产救助证券不是对某依然营实
体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权,是一种以资产信
用为救助的证券,所靠近的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险等。
二十、股票期权风险
流动性风险:由于股票期权合约繁密,往来较为分布,股票期权市集的流动性一般较期
货市集要低,尤其是深度实值和虚值的股票期权,成交量调遣,持有这些股票期权的投资者
容易碰到无法成交、平仓出局的局面。
价钱风险:股票期权买方的价钱风险即为他所付出的职权金,风险具有确定性。股票期
权卖方的价钱风险不定,不外其所收取的职权金不错提供相应保护,当发生死亡时,不错抵
消部分损失。
操格调险:操格调险是指由于管理不善或者轨制推广出现问题等原因所导致的风险。股
票期权看成一种繁衍品,天然不错用来管理风险,但若使用欠妥,也会产生无数损失。
二十一、融资业务的主要风险
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投资者通过融资不错扩大往来额度,利用较少成本来获取较大利润,这势必也放大了风
险。投资者将股票看成担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险,又
得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或用度,如判断缺欠或操作欠妥,会加
大死亡。
单只或全部证券被暂停融资、投资者账户被暂停或取消融资经验等,这些影响可能给投
资者酿成经济损失。此外,投资者也可能靠近由于自身救援担保比例低于融资合同约定的担
保要求,且未能实时补充担保物,导致信用账户往来受到限制,从而酿成经济损失。
投资者在从事融资往来期间,若是不成按照约定的期限归赵债务,或上市证券价钱波动,
导致日终计帐后救援担保比例低于告戒线,且不成按照约定追加担保物时,将靠近担保物被
证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者酿成经济损失。
二十二、转融通证券出借的主要风险
拟赎回安排与投资东谈主策略安排之间存在期限偏离,或当市集变化导致投资东谈主员策略权贵养息
与前期合约期限安排不匹配时,可能存在由于出借证券无法实时收回并变现而导致的流动性
风险。
易、标的证券对应的上市公司被以拒绝上市为目的进行收购、拒绝上市等情况,可能靠近合
约提前了结或延长了结的风险。
试验出借天数缱绻,因此可能靠近证券市值波动、费率变动而导致的市集风险。
于转融通出借证券无法提前了结并变现,单一股票占比被迫高涨而导致组合追踪缺欠扩大的
风险。
相应权益补偿和借约用度不成支付等往来敌手背信风险。
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操作主谈主员操作缺欠、系统不完善等原因激发的操格调险。
规议论超标且无法进行养息的风险,以及在证券出借业务中发生驾御价钱、利益输送等法律
合规风险。
二十三、国债期货投资风险
本基金的一部分资产将可能投资于国债期货,国债期货市集的风险类型较为复杂,波及
面广,具有放大性与可注重性等特征。其风险主要有由利率波动原因酿成的市集价钱风险、
由宏不雅成分和政策成分变化而引起的系统风险、由市集和资金流动性原因引起的流动性风险、
由往来轨制不完善而激发的轨制性风险以及由手艺系统故障及操作缺欠酿成的手艺系统风
险等。
二十四、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同
风险外,本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大死亡的风险,以及与存托凭证
刊行机制联系的风险,包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有
职权等方面存在各异可能激发的风险;存托凭证持有东谈主在分红派息、愚弄表决权等方面的特
殊安排可能激发的风险;存托左券自动胁制存托凭证持有东谈主的风险;因多地上市酿成存托凭
证价钱各异以及波动的风险;存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已
在境外上市的基础证券刊行东谈主,在持续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险;境内
外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
二十五、自动计帐的风险
基金合同成效后,连气儿 50 个工作日出现基金份额持有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资产
净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并拒绝,且无需
召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近自动计帐的风险。
二十六、管理风险与操格调险
基金管理东谈主、基金托管东谈主等联系当事东谈主的业务发展气象、东谈主员配备、管理水平与里面控
制等对基金收益水平存在影响。因业务推广过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依
赖等可能会产生影响投资东谈主利益的风险。
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联系当事东谈主在业务各要道操作过程中,可能因里面操纵存在劣势或者东谈主为成分酿成操作
缺欠或违背操作规程等引致风险,举例,申购赎回清单编制过失、越权违章往来、诓骗步履
及往来过失等风险。
二十七、手艺风险
在本基金的投资、往来、服务与后台运作等业务过程中,可能因为手艺系统的故障或差
错导致投资东谈主的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券往来
所、登记机构及销售代理机构等。
二十八、不可抗力
战役、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理东谈主、基金托
管东谈主、证券往来所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平时工作,从而影响基
金的各项业务按平通常限完成。
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第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐
一、基金合同的变更
的事项的,应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不经
基金份额持有东谈主大会决议通过的事项,由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
后按章程在章程媒介公告。
二、基金合同的拒绝事由
有下列情形之一的,经履行联系步履后,《基金合同》应当拒绝:
相连的;
三、基金财产的计帐
产计帐小组,基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
同》和托管左券的章程连接履行保护基金财产安全的职责。
《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可
以聘用必要的工作主谈主员。
现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
(1)《基金合同》拒绝情形出刻下,由基金财产计帐小组统一经受基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和证据;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作计帐论述;
(5)聘用司帐师事务所对计帐论述进行外部审计,聘用讼师事务所对计帐论述出具法
律主意书;
(6)将计帐论述报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分拨。
变现的,计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理用度,计帐
用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产计帐剩余资产的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策,将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后,按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的研究要紧事项须实时公告;基金财产计帐论述经相宜《证券法》章程的会
计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告,
基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在章程网站上,并将计帐论述领导性公告登载在章程
报刊上。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存,保存期限不低于法定最低期限。
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第二十部分 基金合同的内容摘录
一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的职权、义务
(一)基金份额持有东谈主的职权与义务
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基
金合同》上书面签章或署名为必要条目。
每份基金份额具有同等的正当权益。
限于:
(1)共享基金财产收益;
(2)参与分拨计帐后的剩余基金财产;
(3)照章转让或者请求赎回其持有的基金份额;
(4)按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会;
(5)出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会,对基金份额持有东谈主大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开败露的基金信息府上;
(7)监督基金管理东谈主的投资运作;
(8)对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼
或仲裁;
(9)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。
限于:
(1)肃肃阅读并遵守《基金合同》、招募证明书等信息败露文献;
(2)了解所投资基金产物,了解自身风险承受武艺,自主判断基金的投资价值,自主
作念出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关切基金信息败露,实时愚弄职权和履行义务;
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(4)缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法则和《基金合同》所章程的费
用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金死亡或者《基金合同》拒绝的有限工作;
(6)不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动;
(7)推广成效的基金份额持有东谈主大会的决议;
(8)返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利;
(9)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理东谈主的职权与义务
(1)照章召募资金;
(2)自《基金合同》成效之日起,根据法律法则和《基金合同》颓丧运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照章程召集基金份额持有东谈主大会;
(6)依据《基金合同》及研究法律章程监督基金托管东谈主,如觉得基金托管东谈主违背了《基
金合同》及国度研究法律章程,应报告中国证监会和其他监管部门,并选择必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管东谈主更换时,提名新的基金托管东谈主;
(8)遴荐、更换基金销售机构,对基金销售机构的联系步履进行监督和处理;
(9)担任或托付其他相宜条目的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基
金合同》章程的用度;
(10)依据《基金合同》及研究法律章程决定基金收益的分拨决策;
(11)在《基金合同》约定的范围内,断绝或暂停受理申购与赎回请求;
(12)依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄股东职权,为基金的利益愚弄因基
金财产投资于证券所产生的职权;
(13)在法律法则允许的前提下,为基金的利益照章为基金进行融资和转融通证券出借
业务;
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(14)以基金管理东谈主的口头,代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼职权或者实施其他法
律步履;
(15)遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)在相宜研究法律、法则的前提下,制订和养息研究基金认购、申购、赎回、非交
易过户等业务功令;
(17)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。
(1)照章召募资金,办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》成效之日起,以敦朴信用、严慎死力的原则管理和运用基金财产;
(4)配备满盈的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策,以专科化的商酌方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制,保证所管理
的基金财产和基金管理东谈主的财产相互颓丧,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》过头他研究章程外,不得利用基金财产为我方
及任何第三东谈主谋取利益,不得托付第三东谈主运作基金财产;
(7)照章接受基金托管东谈主的监督;
(8)选择适当合理的措施使缱绻基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法相宜
《基金合同》等法律文献的章程,按研究章程缱绻并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述;
(10)编制季度论述、中期论述和年度论述;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》过头他研究章程,履行信息败露及论述义务;
(12)保守基金交易宽阔,不浮现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》过头他研究章程另有章程外,在基金信息公开败露前应予守密,不向他东谈主浮现,法律、
法则另有章程的以及审计需要的除外;
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(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策,实时向基金份额持有东谈主分拨基金
收益;
(14)按章程受理申购与赎回请求,实时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》过头他研究章程召集基金份额持有东谈主大会或配合
基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会;
(16)按章程保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他联系府上,保
存期限不低于法定最低期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出,何况保证投资者
不详按照《基金合同》章程的时刻和方式,随时查阅到与基金研究的公开府上,并在支付合
理成本的条目下得到研究府上的复印件;
(18)组织并参预基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨;
(19)靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告歇业时,实时论述中国证监会并文牍基金
托管东谈主;
(20)因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时,应
当承担抵偿工作,其抵偿工作不因其退任而解任;
(21)监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务,基金托管东谈主违
反《基金合同》酿成基金财产损失机,基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿;
(22)当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时,应当对第三方处理研究基金事务的行
为承担工作;
(23)以基金管理东谈主口头,代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼职权或实施其他法律步履;
(24)基金在召募期间未能达到基金的备案条目,《基金合同》不成成效,基金管理东谈主
承担全部召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日
内退还基金认购东谈主,对于基金召募期间网下股票认购所冻结的股票,发售代理机构应给予解
冻;
(25)推广成效的基金份额持有东谈主大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有东谈主名册;
(27)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管东谈主的职权与义务
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(1)自《基金合同》成效之日起,照章律法则和《基金合同》的章程安全看护基金财
产;
(2)依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理东谈主对本基金的投资运作,如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及
国度法律法则步履,对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形,应报告中国证监
会,并选择必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据联系市集功令,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货往来资金计帐;
(5)提议召开或召集基金份额持有东谈主大会;
(6)在基金管理东谈主更换时,提名新的基金管理东谈主;
(7)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。
(1)以敦朴信用、死力尽责的原则持有并安全看护基金财产;
(2)缔造特殊的基金托管部门,具有相宜要求的营业时势,配备满盈的、及格的熟悉
基金托管业务的专职东谈主员,负责基金财产托工作宜;
(3)建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互颓丧;对
所托管的不同的基金分别竖立账户,颓丧核算,分账管理,保证不同基金之间在账户竖立、
资金划拨、账册记录等方面相互颓丧;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》过头他研究章程外,不得利用基金财产为我方
及任何第三东谈主谋取利益,不得托付第三东谈主托管基金财产;
(5)看护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证;
(6)按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理东谈主的投资指示,实时办理计帐、交割事宜;
(7)保守基金交易宽阔,除《基金法》、《基金合同》过头他研究章程另有章程外,
在基金信息公开败露前给予守密,不得向他东谈主浮现,法律、法则另有章程的以及审计需要的
除外;
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(8)复核、审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价;
(9)办理与基金托管业务行动研究的信息败露事项;
(10)对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具主意,证明基金管理
东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行;若是基金管理东谈主有未推广《基
金合同》章程的步履,还应当证明基金托管东谈主是否选择了适当的措施;
(11)保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系府上,保存期限不低于法
定最低期限;
(12)从基金管理东谈主或其托付的登记机构处经受并保存基金份额持有东谈主名册;
(13)按章程制作联系账册并与基金管理东谈主查对;
(14)依据基金管理东谈主的指示或研究章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的
现款部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》过头他研究章程,召集基金份额持有东谈主大会或配
合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会;
(16)按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作;
(17)参预基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨;
(18)靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告歇业时,实时论述中国证监会和银行业监
督管理机构,并文牍基金管理东谈主;
(19)因违背《基金合同》导致基金财产损失机,答允担抵偿工作,其抵偿工作不因其
退任而解任;
(20)按章程监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务,基金管
理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机,应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿;
(21)推广成效的基金份额持有东谈主大会的决议;
(22)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步履和功令
基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成,基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表
基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。
若以本基金为办法 ETF,且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金基金管理东谈主和基金托管东谈主
一致的连接基金的基金合同成效,鉴于本基金和连接基金的联系性,连接基金的基金份额持
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有东谈主不错凭所持有的连接基金的基金份额平直出席本基金的基金份额持有东谈主大会或者委用
代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在缱绻参会份额和票数时,连接基金基
金份额持有东谈主办有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有东谈主大会
的权益登记日,连接基金持有本基金份额的总额乘以该持有东谈主所持有的连接基金份额占连接
基金总份额的比例,缱绻结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。连接基金折算为本基金
后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。
连接基金的基金管理东谈主不应以连接基金的口头代表连接基金的全体基金份额持有东谈主以
本基金的基金份额持有东谈主的身份愚弄表决权,但可接受连接基金的特定基金份额持有东谈主的委
托以连接基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表
决。
连接基金的基金管理东谈主代表连接基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持
有东谈主大会的,须先遵命连接基金基金合同的约定召开连接基金的基金份额持有东谈主大会,连接
基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的,由连接基金的基
金管理东谈主代表连接基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。
法律法则或监管机构对基金份额持有东谈主大会另有章程的,从其章程。
本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。
(一)召开事由
的,应当召开基金份额持有东谈主大会:
(1)拒绝《基金合同》;
(2)更换基金管理东谈主;
(3)更换基金托管东谈主;
(4)更正基金运作方式;
(5)养息基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报步履;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资办法、范围或策略;
(9)变更基金份额持有东谈主大会步履;
(10)基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会;
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(11)单独或悉数持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有东谈主(以
基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缱绻,下同)就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主
大会;
(12)对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项;
(13)拒绝基金上市,但因基金不再具备上市条目而被深圳证券往来所拒绝上市的情形
除外;
(14)法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会
的事项。
利影响的前提下,以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改,不需召开基金份额持
有东谈主大会:
(1)法律法则要求增多的基金用度的收取;
(2)养息本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或养息基金份额类别竖立、
对基金份额分类办法及功令进行养息;
(3)因相应的法律法则、深圳证券往来所或者登记机构的联系业务功令发生变动而应
当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基
金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化;
(5)基金管理东谈主、联系证券往来所和登记机构等养息研究基金申购、赎回、往来、转
托管、非往来过户等业务的功令(包括申购赎回清单的养息、洞开时刻的养息等);
(6)经履行联系步履后,基金推出新业务或服务;
(7)本基金的连接基金选择其他方式参与本基金的申购赎回;
(8)养息基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;养息申购赎回清单的内容,
养息申购赎回清单缱绻和公告时刻或频率;
(9)进行基金份额的拆分与合并;
(10)按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。
(二)会议召集东谈主及召集方式
集。
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议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面奉告基金托管
东谈主。基金管理东谈主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理东谈主决定不
召集,基金托管东谈主仍觉得有必要召开的,应当由基金托管东谈主自行召集,并自出具书面决定之
日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主,基金管理东谈主应当配合。
额持有东谈主大会,应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起
理东谈主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理东谈主决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的,应当向基金托管东谈主提
出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面奉告提
出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主;基金托管东谈主决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主,基金管理东谈主应当配合。
有东谈主大会,而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的,单独或悉数代表基金份额 10%以上(含
东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的,基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合,不得阻拦、干
扰。
(三)召开基金份额持有东谈主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式
额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时刻、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事步履和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日;
(4)授权托付解释的内容要求(包括但不限于代理东谈主身份,代理权限和代理灵验期限
等)、投递时刻和地点;
(5)会务常设研究东谈主姓名及研究电话;
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(6)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续;
(7)召集东谈主需要文牍的其他事项。
基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过头研究方式和研究东谈主、表决
主意寄交的截止时刻和收取方式。
票进行监督;如召集东谈主为基金托管东谈主,则应另行书面文牍基金管理东谈主到指定地点对表决主意
的计票进行监督;如召集东谈主为基金份额持有东谈主,则应另行书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主
到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的
计票进行监督的,不影响表决主意的计票效力。
(四)基金份额持有东谈主出席会议的方式
基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集东谈主确定。
现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会,基金管理东谈主
或基金托管东谈主不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同期相宜以下条目时,不错进行
基金份额持有东谈主大会议程:
(1)亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办有基金份
额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释相宜法律法则、
《基金合同》和会议文牍的章程,
何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记府上相符;
(2)经查对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大,灵验的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东谈主不错在
原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
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在同期相宜以下条目时,通信开会的方式视为灵验:
(1)会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后,在 2 个工作日内连气儿公布联系
领导性公告;
(2)召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主(若是基金托管东谈主为召集东谈主,则为基金管
理东谈主)到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主(若是基金托管东谈主
为召集东谈主,则为基金管理东谈主)和公证机关的监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份额持
有东谈主的表决主意;基金托管东谈主或基金管理东谈主经文牍不参预收取表决主意的,不影响表决效力;
(3)本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的,基金份额持有东谈主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额持有东谈主所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会
召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新
召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有东谈主平直
出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意;
(4)上述第(3)项中平直出具表决主意的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意
见的代理东谈主,同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主意的代理东谈主出具的托付东谈主办
有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释相宜法律法则、《基金合同》和会议通
知的章程,并与基金登记机构记录相符。
络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式伙同的方式召开基金份额持有东谈主大
会,基金份额持有东谈主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决,或者接纳收罗、
电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决,会议步履比照现场开会和通信方式开会的程
序进行。
(五)议事内容与步履
议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项,如《基金合同》的要紧修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金
合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会议论的其他事项。
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基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文牍后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
(1)现场开会
在现场开会的方式下,领先由大会主办东谈主按照下列第(七)条章程步履确定和公布监票
东谈主,然后由大会主办东谈主宣读提案,经议论后进行表决,并形成大会决议。大会主办东谈主为基金
管理东谈主授权出席会议的代表,在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的情况下,由基金托管东谈主
授权其出席会议的代表主办;若是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大
会,则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选
举产生一名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管
东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会,不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名(或单元名
称)、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名(或单元称呼)和
研究方式等事项。
(2)通信开会
在通信开会的情况下,领先由召集东谈主提前 30 日公布提案,在所文牍的表决截止日历后
(六)表决
基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和颠倒决议:
之一以上(含二分之一)通过方为灵验;除下列第 2 项所章程的须以颠倒决议通过事项除外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有章程或《基金合同》
另有约定外,更正基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本
基金与其他基金合并以颠倒决议通过方为灵验。
基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。
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选择通信方式进行表决时,除非在计票时有充分的相悖左证解释,不然提交相宜会议通
知中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者,口头相宜会议文牍章程的表
决主意视为灵验表决,表决主意恶浊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
主意的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。
基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
(1)如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集,基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会
议动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大
会召集东谈主授权的一名监督员共同担任监票东谈主;如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然
由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集,然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的,基金份额持
有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份
额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地公布计票
结果。
(3)若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑,不错在
告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点,重新盘点以
一次为限。重新盘点后,大会主办东谈主应当就地公布重新盘点结果。
(4)计票过程应由公证机关给予公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
在通信开会的情况下,计票方式为:由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权
代表(若由基金托管东谈主召集,则为基金管理东谈主授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决主意的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)成效与公告
基金份额持有东谈主大会的决议,召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。
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基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起按章程在章程媒介上公告。若是接纳通信方式进
行表决,在公告基金份额持有东谈主大会决议时,必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广成效的基金份额持有东谈主大会的决议。
成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有胁制
力。
(九)本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条目、议事步履、表决条目等规
定,但凡平直援用法律法则或监管功令的部分,如将来法律法则或监管功令修改导致联系内
容被取消或变更的,基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后,可平直对本部安分容
进行修改和养息,无需召开基金份额持有东谈主大会审议。
三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐
(一)《基金合同》的变更
过的事项的,应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不
经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项,由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
后按章程在章程媒介公告。
(二)《基金合同》的拒绝事由
有下列情形之一的,经履行联系步履后,《基金合同》应当拒绝:
相连的;
(三)基金财产的计帐
产计帐小组,基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
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同》和托管左券的章程连接履行保护基金财产安全的职责。
《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可
以聘用必要的工作主谈主员。
现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
(1)《基金合同》拒绝情形出刻下,由基金财产计帐小组统一经受基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和证据;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作计帐论述;
(5)聘用司帐师事务所对计帐论述进行外部审计,聘用讼师事务所对计帐论述出具法
律主意书;
(6)将计帐论述报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分拨。
变现的,计帐期限相应顺延。
(四)计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理用度,计帐
用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产计帐剩余资产的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策,将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后,按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。
(六)基金财产计帐的公告
计帐过程中的研究要紧事项须实时公告;基金财产计帐论述经相宜《证券法》章程的会
计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告,
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基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在章程网站上,并将计帐论述领导性公告登载在章程
报刊上。
(七)基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存,保存期限不低于法定最低期限。
四、争议的处理
各方当事东谈主同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议,如不
愿或者不成通过协商、融合贬责的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲
裁委员会),按照深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲
裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东谈主均有胁制力。除非仲裁裁决另有章程,
仲裁用度、合理的讼师用度由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理东谈主、基金托管东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主的职责,各
自连接诚挚、死力、尽责地履行基金合同和基金托管左券章程的义务,襄助基金份额持有
东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门颠倒行政区
和台湾地区法律)统率。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办公时势查
阅。
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第二十一部分 基金托管左券的内容摘录
一、基金托管左券当事东谈主
(一)基金管理东谈主
称呼:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表东谈主:江晨曦
缔造日历:1998 年 7 月 13 日
批准缔造机关及批准缔造文号:中国证监会证监基字【1998】26 号
组织形式:有限工作公司
注册成本:2.5 亿元东谈主民币
存续期限:持续商酌
研究电话:0755-83169999
(二)基金托管东谈主
称呼:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表东谈主:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
研究东谈主:郭明
成立时刻:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册成本:东谈主民币 35,640,625.71 万元
批准缔造机关和缔造文号:国务院《对于中国东谈主民银行特殊愚弄中央银行职能的决定》
(国发1983146 号)
存续期间:持续商酌
基金托管经验批文及文号:中国证监会证监基字〔1998〕3 号
商酌范围:办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务;国表里结算;办理单子承兑、贴现、
转贴现、各种汇兑业务;代理资金计帐;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理刊行、
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代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金计帐业务(银证转账);
保障代理业务;代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务;看护箱服务;刊行金
融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理
服务;年金账户管理服务;洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信拜谒、咨
询、见证业务;贷款承诺;企业、个东谈主财务参谋人服务;组织或参预银团贷款;外汇进款;外
汇贷款;外币兑换;出口托收及入口代收;外汇单子承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发
行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融
繁衍业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查
(一)基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履愚弄监督权
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融器具:
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地达成基金的投资办法,本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股(包
括主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、
金融债、地方政府债、政府救助机构债券、企业债、公司债、可更正债券(含分离往来可转
债)、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等)、国债期货、股
指期货、股票期权、货币市集器具(包括银行进款、同行存单等)、债券回购、资产救助证
券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会的联系规
定)。
本基金可根据法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。异日在法律法则允许的
前提下,本基金可根据联系法律法则章程参与融券业务。
如法律法则或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理东谈主在履行适当步履后,
不错将其纳入本基金的投资范围。
进行监督:
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(1)按法律法则的章程及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:本基
金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的
权和国债期货合约需缴纳的往来保证金后,应当保持不低于往来保证金一倍的现款,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货过头他
金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的章程推广。
若法律法则的联系章程发生变更或监管机构允许,本基金管理东谈主在履行适当步履后,可
对上述资产配置比例进行养息。
(2)根据法律法则的章程及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵守以下投资限制:
资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;
证金后,应当保持不低于往来保证金一倍的现款,其中现款不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等;
①本基金在职何往来日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得杰出基金资产净值的
②本基金在职何往来日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得杰出基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、资产救助证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在职何往来日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金持有的股票总
市值的 20%;在职何往来日日终,持有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金持有的债券总
市值的 30%;
④本基金在职何往来日内往来(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得杰出上一
往来日基金资产净值的 20%;在职何往来日内往来(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得杰出上一往来日基金资产净值的 30%;
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,悉数(轧差缱绻)应当符
合基金合同对于股票投资比例研究约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政
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府债券)市值和买入、卖出洋债期货合约价值,悉数(轧差缱绻)应当相宜基金合同对于债
券投资比例的研究约定;
关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受前述比例限制;
全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受前述比例限制;
的 10%;
券范畴的 10%;
过其各种资产救助证券悉数范畴的 10%;
救助证券期间,若是其信用品级下落、不再相宜投资步履,应在评级论述发布之日起 3 个月
内给予全部卖出;
所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;
券市值之和,不得杰出基金资产净值的 95%;
①出借证券资产不得杰出基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个往来日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的范围;
②参与出借业务的单只证券不得杰出本基金持有该证券总量的 30%;
③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;
④证券出借的平均剩余期限不得杰出 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均缱绻;
因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投
资不相宜上述章程的,基金管理东谈主不得新增出借业务;
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合约行权所需的全额现款或往来所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物;未平仓
的股票期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%,其中,合约面值按照行权价乘以合约乘
数缱绻;
过该上市公司可流通股票的 15%,完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金
以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;本基金管理东谈主管理的全部投资组
合持有一家上市公司刊行的可流通股票,不得杰出该上市公司可流通股票的 30%,完全按照
研究指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不
受前述比例限制;
券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金不相宜该
比例限制的,基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资;
往来的,可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同
的研究约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。
若是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的章程为准。
法律法则或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理东谈主在履行适当步履后,则本
基金投资不再受联系限制,自动遵守届时灵验的法律法则或监管章程。
(3)法则允许的基金投资比例养息期限
除上述 2)、10)、13)、16)、17)情形之外,因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主
合并、基金范畴变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制等基金管理东谈主之外
的成分致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的,基金管理东谈主应当在 10 个往来日内进
行养息,但中国证监会章程的特殊情形除外。
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为进行监督:
根据法律法则的章程及《基金合同》的约定,本基金拦阻从事下列步履:
(1)承销证券;
(2)违背章程向他东谈主贷款或提供担保;
(3)从事承担无尽工作的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有章程的除外;
(5)向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。
如法律法则或监管部门取消上述拦阻性章程,基金管理东谈主在履行适当步履后可不受上述
约定的限制。
基金管理东谈主参与银行间市集往来,应按照审慎的风险操纵原则评估往来敌手资信风险,
并自主遴荐往来敌手。基金托管东谈主发现基金管理东谈主与银行间市集的丙类会员进行债券往来的,
不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管理东谈主,基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提
供可行性证明。基金管理东谈主应确保可行性证明内容实在、准确、完满。基金托管东谈主不合基金
管理东谈主提供的可行性证明进行本质审查。基金管理东谈主同意,经提醒后基金管理东谈主仍推广往来
并酿成基金资产损失的,基金托管东谈主不承担工作。
基金管理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购往来时,以 DVP(券款拼凑)的往来结算方
式进行往来。
本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付武艺等
波及到进款银行遴荐方面的风险。基金管理东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并自主
遴荐进款银行,基金托管东谈主对此不予监督。因基金管理东谈主违背上述原则给基金酿成的损失,
基金托管东谈主不承担相应工作,联系损失由基金管理东谈主先行承担。基金管理东谈主履行先行赔付责
任后,有权要求联系工作东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金管理东谈主履行先行赔
付工作。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券
研究问题的文牍》等研究法律法则章程。
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(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券刊行注册管理办法》标准的非公开刊行股
票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往来证券,不包括由于
发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流
通受限证券。
(3)基金管理东谈主应在基金初次投资流通受限证券前,向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主
董事会批准的研究基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险操纵轨制。基金投资非公开
刊行股票,基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例操纵情况。
基金管理东谈主应至少于初次推广投资指示之前两个工作日将上述府上书面发至基金托管
东谈主,保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两个工作日内,
以书面或其他两边认同的方式证据收到上述府上。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律法则要求的
研究书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行
价钱、锁按期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管理东谈主应保证上述信息的实在、
完满,并应至少于拟推广投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金
托管东谈主有满盈的时刻进行审核。
(5)基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券研究问题的通
知》章程,对基金管理东谈主是否遵守法律法则进行监督,并审核基金管理东谈主提供的研究书面信
息。基金托管东谈主觉得上述府上可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理东谈主在投资流通受
限证券前就该风险的摒除或注重措施进行补充书面证明,并保留稽查基金管理东谈主风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估论述等备查府上的职权。不然,基金托管东谈主有权
断绝推广研究指示。因断绝推广该指示酿成基金财产损失的,基金托管东谈主不承担相应工作,
并有权论述中国证监会。
如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求贬责。若是基金
托管东谈主切实履行监督职责,则不承担相应工作。若是基金托管东谈主莫得切实履行监督职责,导
致基金出现风险,基金托管东谈主答允担连带工作。
(二)投资监督范围的养息
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因法律法则、监管要求导致本基金投资事项养息的,基金管理东谈主应提前文牍基金托管东谈主,
并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督范围。基金管理东谈主清醒基金托管东谈主投资监督职责的履
行受外部数据来源或系统开发等成分影响,基金管理东谈主应为托管东谈主系统养息预留所需的合理
必要时刻。
(三)除投资资产配置外,基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》成效之
日起动手。
(四)基金托管东谈主应根据研究法律法则的章程及《基金合同》的约定,对基金资产净值
缱绻、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系
信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。
(五)基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过头他运作违背《基金法》、
《基金合同》、
本左券研究章程时,应实时以书面形式文牍基金管理东谈主限期纠正,基金管理东谈主收到文牍后应
不才一个工作日实时查对,并以书面形式向基金托管东谈主发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查,督促基金管理东谈主改正。基金管理
东谈主对基金托管东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的,基金托管东谈主应论述中国证监会。基金
托管东谈主有义务要求基金管理东谈主抵偿因其违背《基金合同》、本左券而致使投资者遭受的损失。
对于依据往来步履尚未成交的且基金托管东谈主在往来前不详监控的投资指示,基金托管东谈主
发现该投资指示违背联系法律法则章程或者违背《基金合同》约定的,应当视情况暂缓或拒
绝推广,立即文牍基金管理东谈主,并向中国证监会论述。
对于必须于估值完成后方可获知的监控议论或依据往来步履已经成交的投资指示,基金
托管东谈主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的,应当立即文牍基金管理
东谈主,并论述中国证监会。
基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查,必须在章程时刻内修起基金托
管东谈主并改正,就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证,对基金托管东谈主按照法则要求需向中
国证监会报送基金监督论述的,基金管理东谈主应积极配合提供联系数据府上和轨制等。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违章步履,应立即论述中国证监会,同期文牍基金管
理东谈主限期纠正。
基金管理东谈主无梗直意义,断绝、拦阻基金托管东谈主根据本左券约定愚弄监督权,或选择拖
延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督,情节严重或经基金托管东谈主建议申饬仍不改正
的,基金托管东谈主应论述中国证监会。
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三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管
东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理
东谈主缱绻的基金资产净值和基金份额净值、根据管理东谈主指示办理计帐交收、联系信息败露和监
督基金投资运作等步履。
基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延长推广基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背《基金法》、《基金
合同》、本左券过头他研究章程时,基金管理东谈主应实时以书面形式文牍基金托管东谈主限期纠正,
基金托管东谈主收到文牍后应实时查对质据并以书面形式向基金管理东谈主发出回函。在限期内,基
金管理东谈主有权随时对文牍县项进行复查,督促基金托管东谈主改正,并予协助配合。基金托管东谈主
对基金管理东谈主文牍的违章事项未能在限期内纠正的,基金管理东谈主应论述中国证监会。基金管
理东谈主有职权要求基金托管东谈主抵偿基金及基金管理东谈主因此所遭受的损失。
基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章步履,应立即论述中国证监会和银行业监督管理
机构,同期文牍基金托管东谈主限期纠正。
基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履,包括但不限于:提交联系府上以供基金
管理东谈主核查托管财产的完满性和实在性,在章程时刻内修起基金管理东谈主并改正。
基金托管东谈主无梗直意义,断绝、拦阻基金管理东谈主根据本左券约定愚弄监督权,或选择拖
延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督,情节严重或经基金管理东谈主建议申饬仍不改正
的,基金管理东谈主应论述中国证监会。
四、基金财产看护
(一)基金财产看护的原则
分、分拨基金的任何财产。
他基金的托管业求实行严格的分账管理,确保基金财产的完满与颓丧。
研究当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主,到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的,基
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金托管东谈主应实时文牍基金管理东谈主选择措施进行催收。由此给基金酿成损失的,基金管理东谈主应
负责向研究当事东谈主追偿基金的损失,基金托管东谈主对此不承担相应工作。
(二)召募资金的考证
基金召募期间召募的资金应存于基金管理东谈主在具有托管经验的交易银行开设的基金认
购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金管理东谈主按照法律法则的反洗钱要求,对投资
东谈主过头资金来源履行必要的反洗钱合规审查工作。基金召募期满或者基金管理东谈主决定罢手基
金发售,召募的基金份额总额(含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法计
算的价值)、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等研究规
定后,由基金管理东谈主聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资,出
具验资论述,出具的验资论述应由参预验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师署名灵验。
验资完成,基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的
资产托管专户中,基金托管东谈主在收到资金当日出具证据文献。
若基金召募期限届满,未能达到《基金合同》成效的条目,由基金管理东谈主按章程办理退
款事宜,基金托管东谈主应提供充分的协助。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的口头,在其
营业机构开设资产托管专户,看护基金的现款资产。该账户的开设和管意义基金托管东谈主承担。
本基金的一切货币进出行动,均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理
东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务除外的行动。
资产托管专户的管理当相宜东谈主民币银行结算账户管理、利率管理等联系监管法则要求。
(四)基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管理
基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限工作公司开设
证券账户。
基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司开立基金证券往来
资金账户,用于证券计帐。
基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东谈主计帐工作,基金
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管理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限工作
公司的章程推广。
基金证券账户的开立和使用,限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理
东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务除外的行动。
(五)债券托管账户的开立和管理
业拆借市集的往来经验,并代表基金进行往来;基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登
记结算有限工作公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户
和资金结算专户,并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。
议,原本由基金托管东谈主看护,基金管理东谈主保存副本。
(六)进款投资账户的开立和管理
基金财产开展按期进款等银行进款投资前,基金管理东谈主应以基金口头开立银行进款账户,
该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金管理东谈主须向进款银行预留基金
托管东谈主印鉴,如基金托管东谈主需变更预留印鉴,基金管理东谈主应文牍并配合进款银行办理变更手
续。
基金管理东谈主应按照两边约定,事前向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、变更等存
款业务所需的承办东谈主员身份解释信息等材料。如需在进款银行灵通网上银行、电话银行、手
机银行等功能,需经基金管理东谈主、基金托管东谈主两边证据同意。
如需罢手使用银行进款账户,基金管理东谈主应研究基金托管东谈主实时办理销户手续。
(七)其他账户的开设和管理
在本左券签订日之后,本基金被允许从事相宜法律法则章程和《基金合同》约定的其他
投资品种的投资业务时,若是波及联系账户的开设和使用,由基金管理东谈主协助托管东谈主根据有
关法律法则的章程和《基金合同》的约定,开立研究账户。该账户按研究功令使用并管理。
(八)进款证实书等什物证券的看护
基金管理东谈主应将基金财产投资的研究什物证券交由基金托管东谈主看护。属于基金托管东谈主实
际灵验操纵下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的毁损、灭失,由此产生的工作应由基金托
管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构试验灵验操纵或看护的证券不承担看护工作。
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基金投资银行进款的,由进款银行向基金管理东谈主开具进款证实书,基金管理东谈主与基金托
管东谈主应遵守以下颠倒约定:
办理进款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等联系材料。如基金托管东谈主春联系材料
有异议,基金托管东谈主有权断绝办理并不承担相应工作,但基金托管东谈主应实时文牍基金管理东谈主,
基金管理东谈主应选择措施核实并更正信息。
款证实书要素与进款左券不符,在基金管理东谈主与进款银行核实更正前,基金托管东谈主有权断绝
办理入库手续。因发生天然灾害等不可抗力情况导致入库延误的,基金管理东谈主应实时向基金
托管东谈主书面证明,并选择措施积极推动进款证实书入库,在完成入库前,由进款证实书持有
方履行看护工作。
支取,基金管理东谈主应出具提前支取证明函。如需部分提前支取,应办理进款证实书置换,置
换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外,其他中枢要素与原进款证实书一
致。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应实时同样相应安排,并明确进款银行应将支取后的进款本息全部
划转回基金资产托管专户。
等情形,导致进款无法被按时支取的,基金管理东谈主应实时选择救助措施,基金托管东谈主不承担
联系工作,但应给予必要配合。进款证实书仅看成进款证实,不得缔造担保或用于任何可能
导致进款资金损失的其他用途。
(九)与基金财产研究的要紧合同的看护
由基金管理东谈主代表基金签署的与基金研究的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金
管理东谈主看护。除本左券另有约定外,基金管理东谈主在代表基金签署与基金研究的要紧合同期应
保证基金一方持有两份以上的原本,以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原
件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个工作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件
投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门,看护期
限不少于法律法则章程的最低年限。
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五、基金资产净值缱绻与复核
(一)基金资产净值的缱绻
基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指每个工作日闭市
后,缱绻日基金资产净值除以该缱绻日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的缱绻保留
到一丝点后 4 位,一丝点后第 5 位四舍五入,由此产生的缺欠计入基金财产。基金管理东谈主可
以缔造大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有章程的,从其章程。
基金管理东谈主应每个工作日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资
基金司帐核算业务指引》过头他法律、法则的章程。基金资产净值和基金份额净值由基金管
理东谈主负责缱绻,基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个工作日往来结果后缱绻当日的基金资
产净值与基金份额净值,并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结
果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主,由基金管理东谈主对基金净值按约定给予公布。
根据《基金法》,基金管理东谈主缱绻并公告基金净值信息,基金托管东谈主复核、审查基金管
理东谈主缱绻的基金资产净值和基金份额净值。因此,本基金的司帐工作方是基金管理东谈主,就与
本基金研究的司帐问题,如经联系各方在对等基础上充分议论后,仍无法达成一致的主意,
按照基金管理东谈主对基金资产净值的缱绻结果对外给予公布。法律法则以及监管部门有强制规
定的,从其章程。如有新增事项,按国度最新章程估值。
(二)基金资产估值方法
基金所领有的股票(含存托凭证)、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
约和银行进款本息、应收款项、资产救助证券、其它投资等资产及欠债。
本基金的估值方法为:
(1)证券往来所上市的有价证券的估值
盘价)确定公允价值;估值日无往来的,且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事
件的,以最近往来日的市价(收盘价)估值;如有充足左证标明估值日或最近往来日的市价
不成实在反馈公允价值的,搪塞市价进行养息,确定公允价钱;
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值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理东谈主与基
金托管东谈主另行协商约定;
息得到的净价确定公允价值;估值日莫得往来的,且最近往来日后未发生影响公允价值计量
的要紧事件的,按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计利息得到的净价
进行估值。如有充足左证标明估值日或最近往来日的收盘价不成实在反馈公允价值的,搪塞
收盘价进行养息,确定公允价钱;
往来所上市实行全价往来的固收品种(可转债除外),中式第三方估值机构提供的估值
全价减去估值全价中所含的固收品种(税后)应计利息得到的净价进行估值;
(2)处于未上市期间的有价证券应永别如下情况处理:
估值方法估值;该日无往来的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票
等(不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行
业协会研究章程确定公允价值。
(3)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市往来的股票推广。
(4)银行间的有价证券的估值
的估值净价确定公允价值;
唯独估值净价或推选估值净价确定公允价值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种,回售登
记期截止日(含当日)后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值;
级市集利率不存在显然各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估值。
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(5)资产救助证券的估值
量公允价值的情况下,按成本估值。
估值净价确定公允价值。
(6)吞并证券同期在两个或两个以上市集往来的,按证券所处的市集分别估值。
(7)本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价确定公允价值,估
值当日无结算价的,且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的,接纳最近往来
日结算价估值。
(8)本基金投资股票期权,根据联系法律法则以及监管部门的章程估值。
(9)本基金参与融资及转融通证券出借业务的,应参照法律法则及行业协会的联系规
定进行估值。
(10)如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的,基金管理东谈主
可根据具体情况与基金托管东谈主约定后,按最能反馈公允价值的方法估值。
(11)联系法律法则以及监管部门有强制章程的,从其章程。如有新增事项,按国度最
新章程估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及联系法
律法则的章程或者未能充分襄助基金份额持有东谈主利益时,应立即文牍对方,共同查明原因,
两边协商贬责。
根据研究法律法则,基金净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的
基金司帐工作方由基金管理东谈主担任,因此,就与本基金研究的司帐问题,如经联系各方在平
等基础上充分议论后,仍无法达成一致的主意,按照基金管理东谈主对基金净值的缱绻结果对外
给予公布。
(三)估值差错处理
因基金估值过失给投资者酿成损失的应先由基金管理东谈主承担,基金管理东谈主对不应由其承
担的工作,有权向罪过东谈主追偿。
当基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告的,
由此酿成的投资者或基金的损失,应根据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿金,就实
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际向投资者或基金支付的抵偿金额,由基金管理东谈主与基金托管东谈主按看护理费率和托管费率的
比例各自承担相应的工作。
由于一方当事东谈主提供的信息过失,另一方当事东谈主在选择了必要合理的措施后仍不成发现
该过失,进而导致基金资产净值、基金份额净值缱绻过失酿成投资者或基金的损失,以及由
此酿成以后往来日基金资产净值、基金份额净值缱绻顺延过失而引起的投资者或基金的损失,
由提供过失信息确当事东谈主一方负责抵偿。
由于证券/期货往来所、指数编制机构过头登记结算公司发送的数据过失、遗漏等,或
由于其他不可抗力原因,基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适当、合理的措施进
行查验,然而未能发现该过失的,由此酿成的基金资产估值过失,基金管理东谈主和基金托管东谈主
解任抵偿工作。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的措施摒除或削弱由此酿成的
影响。
当基金管理东谈主缱绻的基金资产净值与基金托管东谈主的缱绻结果不一致时,联系各方应本着
死力尽责的立场重新缱绻查对,若是临了仍无法达成一致,应以基金管理东谈主的缱绻结果为准
对外公布,由此酿成的损失以及因该往来日基金资产净值缱绻顺延过失而引起的损失由基金
管理东谈主承担抵偿工作,基金托管东谈主不负抵偿工作。
(四)基金账册的建立
基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后,应按照联系各方约定的吞并记账方法
和司帐处理原则,分别颓丧时竖立、登记和看护本基金的全套账册,春联系各方各自的账册
按期进行查对,相互监督,以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧,应以
基金管理东谈主的处理方法为准。
经对账发现联系各方的账目存在不符的,基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并
纠正,保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的缱绻和公告的,以基金管理东谈主的账册为准。
(五)基金招募证明书、按期论述的编制和复核
基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别颓丧编制。月度报表的编制,应于每
月晦了后 5 个工作日内完成。
在《基金合同》成效后,基金招募证明书、基金产物府上撮要的信息发生要紧变更的,
基金管理东谈主应当在三个工作日内,更新基金对招募证明书、基金产物府上撮要并登载在章程
网站上;基金招募证明书、基金产物府上撮要其他信息发生变更的,基金管理东谈主至少每年更
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新一次。基金绝走运作的,基金管理东谈主不再更新招募证明书。基金管理东谈主在每季度结果之日
起 15 个工作日内完成季度论述编制并公告;在上半年结果之日起两个月内完成中期论述编
制并公告;在司帐年度结果之日起三个月内完成年度论述编制并公告。
基金管理东谈主在 5 个工作日内完成月度论述,在月度论述完成当日,将研究论述提供基金
托管东谈主复核;基金托管东谈主在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果实时书面文牍基金管理东谈主。
基金管理东谈主在 7 个工作日内完成季度论述,在季度论述完成当日,将研究论述提供基金托管
东谈主复核,基金托管东谈主在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。
基金管理东谈主在一个月内完成中期论述,在中期论述完成当日,将研究论述提供基金托管东谈主复
核,基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核,并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理
东谈主在一个半月内完成年度论述,在年度论述完成当日,将研究论述提供基金托管东谈主复核,基
金托管东谈主在收到后一个半月内复核,并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。
基金托管东谈主在复核过程中,发现联系各方的报表存在不符时,基金管理东谈主和基金托管东谈主
应共同查明原因,进行养息,养息以联系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后,基金
托管东谈主在基金管理东谈主提供的论述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意
见书,联系各方各自留存一份。若是基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前
就联系报抒发成一致,基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管东谈主有权就
联系情况报证监会备案。
基金托管东谈主在对财务司帐论述、中期论述或年度论述复核完结后,需盖印证据或出具相
应的复核证据书,以备有权机构春联系文献审核时领导。
六、基金份额持有东谈主名册的看护
基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额持有东谈主名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持
有的基金份额。
基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看护,基金管
理东谈主和基金托管东谈主应按照当今联系功令分别看护基金份额持有东谈主名册。看护方式不错接纳电
子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法则章程的最低年限。
基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册:《基金合同》
成效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
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月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个工作日内
提交;《基金合同》成效日、《基金合同》拒绝日等波及到基金蹙迫事项日历的基金份额持
有东谈主名册应于发诞辰后十个工作日内提交。
基金托管东谈主以电子版形式妥善看护基金份额持有东谈主名册,并按期刻成光盘备份,保存期
限不少于法律法则章程的最低年限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基
金托管业务除外的其他用途,并应遵守守密义务。
若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东谈主名册,应按研究
法则章程各自承担相应的工作。
七、争议贬责方式
两边当事东谈主同意,因本左券而产生的或与本左券研究的一切争议,除经友好协商、调
解不错贬责的,应提交深圳仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁,仲裁的地
点在深圳市,仲裁裁决是结尾性的并春联系各方均有胁制力。除非仲裁裁决另有章程,仲
裁用度、讼师用度由败诉方承担。
争议处理期间,两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责,连接诚挚、死力、
尽责地履行《基金合同》和本左券约定的义务,襄助基金份额持有东谈主的正当权益。
本左券受中国法律(为本左券之目的,在此不包括中国香港、中国澳门颠倒行政区和
中国台湾地区法律)统率并从其解释。
八、托管左券的变更、拒绝与基金财产的计帐
(一)托管左券的变更与拒绝
本左券两边当事东谈主经协商一致,不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券,其内
容不得与《基金合同》的约定有任何迫害。本左券的变更须报中国证监会备案。
发生以下情况,本左券拒绝:
(1)《基金合同》拒绝;
(2)基金托管东谈主驱散、照章被打消、歇业或有其他基金托管东谈主经受基金资产;
(3)基金管理东谈主驱散、照章被打消、歇业或有其他基金管理东谈主经受基金管理权;
(4)发生法律法则或《基金合同》章程的拒绝事项。
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(二)基金财产的计帐
产计帐小组,基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
同》和托管左券的章程连接履行保护基金财产安全的职责。
《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金
财产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。
现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
(1)《基金合同》拒绝情形出刻下,由基金财产计帐小组统一经受基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和证据;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作计帐论述;
(5)聘用司帐师事务所对计帐论述进行外部审计,聘用讼师事务所对计帐论述出具法
律主意书;
(6)将计帐论述报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分拨。
基金财产计帐的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成实时变现
的,计帐期限相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理用度,计帐
用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产计帐的分拨决策,将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后,按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。
(三)基金财产计帐的公告
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计帐过程中的研究要紧事项须实时公告;基金财产计帐论述经相宜《中华东谈主民共和国证
券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。
基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐
小组进行公告,基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在章程网站上,并将计帐论述领导性
公告登载在章程报刊上。
(四)基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则章程的最低年限。
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第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务
对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。
基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务,以下是主要的服务内容。基金管理东谈主
根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化,有权增多和修改服务神色。
基金管理东谈主提供的服务内容如下:
一、客户服务电话
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务,
客户不错通过电话查询基金份额净值。同期,客服中心提供工作日每天 9:00-21:00、节假
日(十一和春节除外)9:00-17:00 的电话东谈主工服务。
博时一线通:95105568(免远程话费)
二、网上客户服务中心
网上客户服务为投资东谈主提供查询服务、资讯服务以及在线研究的平台。登陆网站后,投
资东谈主不错查询基金联系信息,享受资讯服务;投资东谈主还不错使用“在线客服”功能进行在线
研究以及查询热门问题过头解答,并提交投诉与建议。
基金管理东谈主网址: www.bosera.com
电子邮箱:service@bosera.com
三、客户投诉处理
投资者不错通过博时基金网站、客服中心 IVR 自动语音留言、客服中心电话东谈主工坐席、
书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理东谈主提供的服务进行投诉。投资者还不错通过发售代
理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。
如本招募证明书存在职何您/贵机构无法知道的内容,请通过上述方式研究基金管理东谈主。
请确保投资前,您/贵机构已经全面知道了本招募证明书。
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第二十三部分 其他应败露的事项
(一)、2024 年 11 月 9 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证 2000
往来型洞开式指数证券投资基金可能触发基金合同拒绝情形的领导性公告》;
(二)、2024 年 11 月 6 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于旗下基金持有
的耐久停牌股票养息估值方法的公告-20241106》;
(三)、2024 年 11 月 2 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证 2000
往来型洞开式指数证券投资基金可能触发基金合同拒绝情形的领导性公告》;
(四)、2024 年 10 月 28 日,我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基
金新增长城证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告》;
(五)、2024 年 10 月 25 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投
资基金 2024 年第 3 季度论述》;
(六)、2024 年 10 月 19 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证 2000
往来型洞开式指数证券投资基金可能触发基金合同拒绝情形的领导性公告》;
(七)、2024 年 9 月 25 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于旗下基金持有
的耐久停牌股票养息估值方法的公告-20240925》;
(八)、2024 年 9 月 21 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于董事会成员变
更的公告》;
(九)、2024 年 9 月 4 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资
基金溢价风险领导公告》;
(十)、2024 年 8 月 30 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于指定博时中证
(十一)、2024 年 8 月 23 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于拒绝中民财
富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告》;
(十二)、2024 年 8 月 22 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业
银行钱大掌柜开展费率优惠行动的公告》;
(十三)、2024 年 8 月 17 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上交
易平台基金更正等业务费率优惠的公告》;
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(十四)、2024 年 7 月 26 日,我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基
金新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》;
(十五)、2024 年 7 月 24 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于拒绝正派证
券为部分基金流动性服务商的公告》;
(十六)、2024 年 7 月 20 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民
生银行基金代收付服务办理直销网上往来部分业务的公告》;
(十七)、2024 年 7 月 19 日,我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基
金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》;
(十八)、2024 年 7 月 1 日,我公司公告了《对于博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金新增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告》;
(十九)、2024 年 6 月 7 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投
资基金基金产物府上撮要更新》、《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金上市交
易领导性公告》;
(二十)、2024 年 6 月 6 日,我公司公告了《对于博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金流动性服务商的公告》;
(二十一)、2024 年 6 月 4 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券
投资基金洞开日常申购、赎回业务的公告》、《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资
基金上市往来公告书》;
(二十二)、2024 年 5 月 30 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金基金产物府上撮要更新》;
(二十三)、2024 年 5 月 29 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金基金合同成效公告》;
(二十四)、2024 年 5 月 25 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理
东谈主员变更的公告》;
(二十五)、2024 年 5 月 15 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于拒绝北京
中期期间基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》;
(二十六)、2024 年 4 月 29 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支
付收罗服务股份有限公司互助灵通北京银行借记卡直销网上往来和费率优惠的公告》、《博
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时基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司互助灵通上海银行借记卡直销网上
往来和费率优惠的公告》;
(二十七)、2024 年 4 月 13 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理
东谈主员变更的公告》;
(二十八)、2024 年 2 月 23 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证
券投资基金上网发售领导性公告》;
(二十九)、2024 年 2 月 6 日,我公司公告了《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券
投资基金招募证明书》、《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金托管左券》、《博
时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证 2000 往来型洞开式指
数证券投资基金基金份额发售公告》、《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金基
金产物府上撮要》。
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第二十四部分 招募证明书的存放及查阅方式
招募证明书公布后,应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所和基金上市往来的
证券往来所,供公众查阅、复制。投资东谈主可在办公时刻查阅;投资东谈主在支付工本费后,可在
合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所取得的文献过头复印件,
基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资东谈主还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.bosera.com)查阅和下载招募证明书。
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第二十五部分 备查文献
以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公时势,在办公时刻可供免费查阅。
(一)中国证监会准予博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金注册的文献
(二)《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金基金合同》
(三)《博时中证 2000 往来型洞开式指数证券投资基金托管左券》
(四)基金管理东谈主业务经验批件、营业派司
(五)基金托管东谈主业务经验批件、营业派司
(六)法律主意书
(七)中国证监会要求的其他文献
查阅方式:投资者可在营业时刻免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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